某买方研究台的 tick 库以一行一笔的方式存储原始成交事件：磁带上每一笔撮合都成为 (timestamp, price, size) 一条记录。下游几乎没有研究 notebook 真的想要 tick 粒度——alpha 因子、收益计算、可视化流水线都消费某一采样频率（1 分钟、5 分钟、日级）的 K 线。重采样到 K 线就是这座桥：把一组成交压缩为定频 OHLCV（开 / 高 / 低 / 收 / 量）汇总，研究员与风险面板可直接喂入 pandas .rolling() 链与 matplotlib 绘图。