绝对收益累加首次达到压力预算阈值的最短连续窗口

实现 solution(returns: list[float], abs_return_target: float) -> int。给定逐期带符号浮点收益序列 returns 与严格正阈值 abs_return_target，返回 **returns 中绝对值之和 sum_{k=l..r} abs(returns[k]) 不小于 abs_return_target 的最短连续子段长度**。仅元素绝对值参与累加比较——returns[k] 的符号在累加前丢弃。长度为 1 的窗口 returns[i] 自身绝对值即为 abs(returns[i])，故任何单根绝对值已达到阈值的 bar 直接给出长度 1 答案。

例

solution([0.005, -0.008, 0.012, -0.004, 0.006, -0.015, 0.003, 0.009], 0.025) 返回 3。逐位绝对值为 [0.005, 0.008, 0.012, 0.004, 0.006, 0.015, 0.003, 0.009]，无任何单根 bar 自身绝对值达到阈值 0.025，故答案必大于 1。最大相邻两位绝对值之和为 [4..5] 处 0.006 + 0.015 = 0.021，仍不足阈值，故无任何长度 2 窗口合规。双指针扫描，第一个合规窗口为 [0..2]，0.005 + 0.008 + 0.012 = 0.025 恰好等阈值，长度 3。其余长度 3 的合规窗口包括 [3..5]（和 0.025）与 [5..7]（和 0.027）。故最短合规长度为 3。

若 returns 为空，或全段绝对和小于 abs_return_target，返回哨兵 -1。参考实现目标为 O(N) 时间 / O(1) 空间——双指针配单一累加器一次扫描即可。

函数骨架见 stubs/stub.py。

实践背景

为某策略撰写 tear-sheet 时，风控团队除了平均收益、Sharpe 与回撤等常规列以外，有时还会附带一个"最小触达波动预算"描述符——它正是平稳期长度描述符的对偶：策略每日收益绝对值（一种粗粒度的"日内总绝对位移"代理量）累计首次达到内部固定的压力预算阈值，所对应的最短连续交易日段有多长？该最短合规窗口长度作为一个整数湍流指标回报上层——若长度很小则提示几根 bar 内便耗尽全部压力预算（对应短促剧烈位移，建议缩仓）；若长度较大则说明阈值要靠多根小幅 bar 线性累加方达成（对应平缓波动，可继续观察）。该描述符与"最长不超出预算窗口"描述符天然配对——两者使用同一双指针模板，差别仅在循环改写为下界 >= 形式以及收缩步骤移到比较之前而非之后。