某买方多周期股票台在同一只 N 股票池上跑 K 个 alpha 信号，每个信号针对不同的预测 horizon——快速的 5 日反转、30 日基本面分数、90 日质量因子。每个信号占用自己的 signals[k] 面板。研究台只在一个 current_horizon（单位为周期）上调仓，希望在每个调仓 bar 把 K 个信号合成为一个 composite，权重最重的是那个 horizon 与研究台最接近的信号。每个信号还携带两份元数据：目标 horizons[k] 和时间衰减 half_lives[k]。