压力测试对 CET1 充足率的影响：压测后比率与对基准的变动

实现 solution(baseline_cet1: float, baseline_rwa: float, stress_pnl_loss: float, stress_rwa_increase: float) -> list[float]。风险管理组每日需要压测顶线指标：在不利宏观情景下，压力测试引擎会产生增量资本损失与增量 RWA 通胀（评级迁徙、违约、操作损失等）。给定基准 CET1 资本与基准 RWA，返回压测后的 CET1 充足率以及相对基准的带符号变动。

输出由如下可观测公式定义：

1. 基准比率：baseline_ratio = baseline_cet1 / baseline_rwa，当 baseline_rwa > 0。baseline_rwa == 0 且 baseline_cet1 > 0 时 baseline_ratio = float('inf')；baseline_rwa == 0 且 baseline_cet1 == 0 时 baseline_ratio = float('nan')。
2. 压测后 CET1：stressed_cet1 = baseline_cet1 - stress_pnl_loss。压测损失超过基准 CET1 时可为负——输出带符号值，不要钳到 0。
3. 压测后 RWA：stressed_rwa = baseline_rwa + stress_rwa_increase。始终非负。
4. 压测后比率：stressed_rwa > 0 时 stressed_ratio = stressed_cet1 / stressed_rwa。stressed_rwa == 0 时：stressed_cet1 > 0 返回 float('inf')，< 0 返回 float('-inf')，== 0 返回 float('nan')。
5. 对基准的变动：change = stressed_ratio - baseline_ratio，带符号差。两个 ratio 中任一为 inf/-inf/NaN 时，按 IEEE-754：inf - inf = NaN、inf - 有限 = inf、有限 - inf = -inf、NaN - 任何值 = NaN。不要写自定义分支——直接做减法。

返回 [stressed_ratio, change]。

例

solution(100.0, 1000.0, 20.0, 200.0) 返回 [0.06666666666666667, -0.03333333333333334]。该行基准 CET1 = 100、基准 RWA = 1000，基准 ratio = 0.10。压测情景下资本损失 20、RWA 增量 200。压测后 CET1 = 100 - 20 = 80；压测后 RWA = 1000 + 200 = 1200；压测后 ratio = 80 / 1200 ~ 0.0667；change = 0.0667 - 0.10 ~ -0.0333。负值就是上送监管的头条指标——压测后 CET1 充足率下降约 333 个基点。

一个压测损失超过 CET1、压测后 ratio 为负的算例：solution(50.0, 500.0, 60.0, 0.0) 返回 [-0.02, -0.12]。基准 ratio = 50/500 = 0.10。压测后 CET1 = 50 - 60 = -10（为负——压测下核心资本被打穿）；压测后 RWA = 500；压测后 ratio = -10/500 = -0.02；change = -0.02 - 0.10 = -0.12。输出带符号值，不要钳到 0——负值压测比率正是监管干预信号，也是题目要求的可观测输出。

边界：零压力（stress_pnl_loss = stress_rwa_increase = 0）时返回 [baseline_ratio, 0.0]。基准 RWA 为 0 且 CET1 > 0 时 baseline_ratio = +inf；若压测后 RWA 也为 0，输出 [+inf, NaN]（因为 inf - inf = NaN）。基准 RWA 为 0、压测后 RWA 为正时，baseline_ratio = inf、压测后 ratio 有限，change = 有限 - inf = -inf。stress_pnl_loss == baseline_cet1 时 stressed_cet1 = 0、压测后 ratio = 0，因此 change = -baseline_ratio（恰好抹掉基准比率）。全零输入返回 [NaN, NaN]。对约束区间内的任何输入函数都不抛异常。

实现细节由 stubs/stub.py 提供。

实践背景

在美国 CCAR 与欧洲 EBA 压力测试周期中，每家受监管银行都要在基准与不利宏观情景下计算 CET1 充足率。风险管理压测看板上的头条指标就是压测后 CET1 充足率与相对基准的变动——正是 solution(...) 输出的两元组。上游压测引擎给出两个标量冲击：stress_pnl_loss（情景下信用、市场、操作三类风险叠加的增量资本损失）与 stress_rwa_increase（评级迁徙、增长假设与操作风险 RWA 调整带来的增量 RWA）。本函数把监管自查永远会校的几条方向性不变量显式化：压测损失对 CET1 做减法（不是加法）、压测 RWA 增量加到分母（不是减法）、ratio 是资本除以 RWA（不是倒数）、change 是后减前（不是前减后——change 带符号、典型为负）。压测后 CET1 为负的分支正是监管重点关注的极度承压场景，所以函数不把它钳到 0；负的压测比率本身就是信号。本题与基准 Tier-1 姊妹题、多债务人 EL 压测姊妹题在风险看板上并列，但定位不同：本题是逐银行的资本充足率压测，不是逐资产的滚动汇总。两次除法加一次减法，构成日度压测影响的标准 O(1) 计算。