监管层面的「压力损失报告」要把成千上万个仓位级损失数压缩成几个监管视角的桶——资产类别拆分（股票 / 利率 / 外汇 / 信用 / 商品 / 数字资产）、地区拆分、行业切片——每个桶给出四个数：持仓数、总压力损失、单仓最大损失（尾部）、平均损失。每季度同样的维度，同样的四列，跑哪个场景都长这样。本题就是这个核心算子：给一组持仓记录 {position_id, bucket, stress_loss} 和登记的桶列表，返回每个桶的 {count, total_loss, max_position_loss, mean_position_loss}。