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需要面试准备

日终盯市的期权台每天早上要做的就是 P&L explain:把每个仓位前一日早盘的 Greeks 拿出来,乘上当日市场移动,再去和后台报来的 actual_pnl 核对。经典四项归因把每个 Greek 单独拉成一列,再跨仓位聚合,让台子看清当日的数到底是被哪一项推动的——方向(delta)、凸性(gamma)、波动率(vega)、还是稳定的时间衰减(theta)。四项 Greek 解释不了的剩下部分被装进 residual 行,台子用它来排查模型风险。

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