衍生品风险台不会只看一个总 vega 数字——他们必须按 tenor 分桶看 vega。同一个 50k vega 头寸放在 1 个月期权上，与同一个 50k vega 放在 6 个月期权上，在 vol-surface twist 时损益完全不同，所以日终风险报表必须把 vega 按到期日切片。这道题练的就是「单次线性扫一遍仓位，按 maturity 分到 K 个 bucket 里」的最常见 desk-level 风险聚合套路。