衍生品台收到一张当日收盘的隐含波动率曲面，存为二维网格 IV[i][j]，下标 i 取行权价 K[i]（升序）、下标 j 取到期 T[j]（升序）。这张曲面在送进局部波动率自举程序、SVI / SSVI 拟合器、或者 Monte-Carlo 路径生成器之前，必须先通过两道静态无套利门槛：行权价方向的*蝶式*条件（看涨期权价格在 K 上凸）、以及时间方向的*日历*条件。后者更便于直接在隐含波动率网格上叙述：在每个固定行权价上，总方差