中频多资产账本里跑了一个反波动率（vol-weight）的 sizing 规则：在 N 只风险资产之间按 1 / σ_i 比例配置仓位——波动率翻倍的资产权重砍半，从而在不引入协方差矩阵的前提下粗略均衡每个 name 的*边际*风险。同时为了避免某只低 vol 单名独大、把整个组合塞满，再加一个 per-asset 仓位上限（典型 5–10% per name）。这是桌面上最简单的「风险均衡」规则：既可以独立作为 baseline 跑，也可以拿来跟更复杂的风险平价 / 最小方差求解器对比——后者必须跑赢这个 baseline 才有部署价值。