量化全流程 / 策略类型与业绩
4.6.3 · 实盘交易与运营
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核心
课节
4 节
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240 分钟
未来正式边界
1 节未来免费
课节
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4.6.3.1OMS、EMS 与交易系统架构OMS、EMS 与交易系统架构 某五因子多空股票私募在多策略平台回测夏普 1.8(扣除模型化成本)。周一以 5 亿美元名义本金上线、通过国信证券执行,中信证券 PB 提供融资。三十个交易日后,实盘夏普 0.4。这不是单一 bug —— 它是回测忽略的每一层运营基础设施合并的滑点:目标组合差分延迟到 OMS;OMS 合规闸门拒绝 20% 转入覆盖;EMS 切片...未来免费校验中4.6.3.2交易所连接、FIX 协议与行情数据交易所连接、FIX 协议与行情数据 09:20 上海,周一早上。一只新的多空股票策略今天 09:30 上线。报盘到 国信证券 主经纪商的 FIX 等价会话处于 LogonSent ,没有 Logon Accepted 回执。算法被堵在外面发不出报单。基金经理在微信群里追问怎么回事。运维工程师正在网关日志里找最近一次成功 Logon —— 生产侧出向序号 4,...未来付费校验通过4.6.3.3熔断开关、盘前风控与盘后控制熔断开关、盘前风控与盘后控制 2012 年 8 月 1 日,周三,纽约时间 09:30:00。Knight Capital Group —— 美国头部做市商之一,承担约 10% 的零售股票订单流 —— 开盘。两周前一次代码部署中的路由标志位错配,激活了八台生产服务器中的一台上的休眠测试代码。这段休眠代码把每一笔进来的父订单都解读为在 上证 等价的小盘价格改进...未来付费校验通过4.6.3.4交易台运营与事件响应交易台运营与事件响应 08:25 上海,周一早上。盘前风险报告 08:30 上海 落在基金经理邮箱里;风控总监 08:50 复核,投委会 09:10 签字,主基金经理在 09:25 集合竞价 开始前最后扫一遍。报告有十节。隔夜 PnL: 0.8 bp,在半倍标准差正常带内。总敞口 2.4 倍(上限 6 倍);净敞口 0.02(目标量化中性)。对 沪深300 ...未来付费校验中