模块2.1.1 · 数学与统计能力 · 概率与统计基础
概率论基础
条件概率 · 常见分布 · 期望/方差 · LLN/CLT
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中文题目课程概率论基础 · 概率与统计基础
期望、方差与矩
某私募的组合经理向风控要一份"未来 5 个交易日组合预期 P&L"和"组合 5 日波动率"。这两个数对应概率论里最基础的两个量: 期望 (expectation, mean)与 方差 (variance, second central moment)。再深入一层,你会想问"组合 P&L 超过 5% 的概率上界是多少"——而当你对分布只有有限的...
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条件概率与独立性
某私募的合规体检流程里有一项强制 HIV 筛查:某种检测试剂的灵敏度(sensitivity)99%、特异度(specificity)95%。一个员工拿到阳性报告,推门进来问"我得病的概率是不是 99%?"——医生告诉他大约 17%。表面上反直觉的差距,根源在于他混淆了两个量:公式 与 公式。这一节把条件概率与贝叶斯公式这两件"信息更新"的核心工具讲清楚,顺...
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极限定理:大数定律与中心极限定理
某私募的策略经理把过去 12 个月的日 P&L 平均值定为 0.06%,准备据此外推年度回报。这种"样本均值即真均值"的隐含假设到底有多牢靠?——回答它需要两条极限定理: 大数定律 (law of large numbers, LLN)说"公式 足够大时样本均值确实贴近真均值"; 中心极限定理 (central limit theorem, ...
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样本空间与概率公理
某私募基金的风控组在周五下午盘点一份报告:研究员声称他的新因子在过去 250 个交易日里"有 23 次同一日命中两只以上股票的涨跌停",并把这当作"反常聚集"的证据。问题是:在 23 个独立事件中至少撞上两次,本来就稀奇吗?这其实是"生日问题"的金融变体——回答它之前,你需要把"事件"和"概率"的定义先钉死。本节把概率从地基重新搭起来:样本空间、事件、Kol...
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随机变量与分布
某私募的因子研究员在统计沪深300 成分股的日内 事件触发数 :某一天有 16 只股票触发"开盘 30 分钟内涨幅超 2%"。下一步要做的不是逐股分析,而是建模: 这个数本身 服从什么分布?如果它接近泊松分布(Poisson distribution),你可以一眼断定"日间触发数的波动属于自然涨落";若实际数据明显胖尾,则要换模型。把研究问题...
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