课程Rust 基础 · Rust 系统编程
模块、Cargo 项目与单元测试
国内某私募中频组新加入的应届工程师周一第一天克隆了项目仓库。仓库的 Cargo.toml 声明一个 library crate 加一个 binary crate; src/lib.rs 暴露一个 pricing 模块; src/pricing.rs 装着 Lesson 2 写过的 510300.SH 沪深300 ETF 期权闭式 Black Scholes ...
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中文题目课程Rust 基础 · Rust 系统编程
工具链、Cargo 与第一个 Rust 程序
上海陆家嘴某头部私募的中频组用了七年的 C++ 报单 / 回测框架, 这一周决定把对接券商 CTP 柜台的协议适配层用 Rust 重写。组里资深工程师拿到任务的第一天敲了四条命令：装工具链、新建项目、构建、运行。九十秒后磁盘上多了一个二进制文件并打印了一行字。同样的循环在 C++ Fundamentals (3.4.1) 里要写 CMakeLists.txt...
打开 →题目5718 · 脑筋急转弯
The Carry-One Ferry with Incompatible Cargo
A trader must ferry three items — a fox, a goose, and a sack of beans — across a river in a small boat that can carry the trader plus at most one item per trip. If left together unattended, the fox eats the goose, and the goose eats the beans (the fox ignores the beans). The trad
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Rust 基础
rust · rust2021 · toolchain · rustup · cargo · rustc · debug-build · release-build
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unsafe Rust 与正确性
字节火山引擎的某 TiKV 同事在你刚加入沪深300量化团队的第二周走过来。他抱着一台戴尔笔记本,屏幕上是 3.5.2 L3 你亲手写的那个 SPSC 环形缓冲——给 510300.SH (沪深300 ETF) 行情事件用的,生产者一个核心、消费者一个核心,中间两个 AtomicUsize 当下标。"我们要把这段代码搬进 CFFEX 张江 COLO 的 pr...
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生产化 Rust:FIX、内核旁路与 PGO
3.5.3 L4 你交付了一个测得过 tick to trade 延迟的撮合引擎,内部跑 SPSC 环、SIMD、 core affinity CPU 绑核, hdrhistogram 报分位。现在中信建投自营 IT 跟你坐下来,屏幕上是上线检查清单: "它会和我们的会话网关讲 FIX 4.4 吗?TCP 断了能续上吗?对接的同事问你要 NewOrder...
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结构体、枚举、Trait 与错误处理
国内某私募中频组的风控同事接手一段用 Rust 写的报单解析器: 从某证券公司的 CSV 报价流读 510300.SH 沪深300 ETF 期权报单, 把每一行变成一个强类型的 Order 值。核心函数只有六行, 用三个 ? 把 parse:: 、 parse:: 、 .ok or(...) 串成一条链。当某一行非法——symbol 为空、价格为负、数量为零...
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所有权、借用与生命周期
国内某头部券商自营 IT 把 C++ 中频交易框架的 FIX to 内部协议适配层切到 Rust 上来; 第一周接手的资深工程师周三被 error[E0382]: borrow of moved value 卡了三次, 周四被 error[E0499]: cannot borrow as mutable more than once 卡了两次, 周五看到一行...
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类型、控制流与函数
国内某私募中频组的应届工程师周一打开她的小组用 Rust 写了半年的报单 / 定价框架, 第一个点进去的是 50 行的 510300.SH 沪深300 ETF 期权定价器, 里面用 Black Scholes 闭式公式给一张近月 call 估价。每个绑定都打上她在 C++ 课里见过的整型或浮点类型, 每个函数都用「最后一个表达式不带分号」的方式隐式返回, 没...
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async / await 与 Tokio 入门
国内某 SSE 接入团队接到任务: 把老 C++ + Boost.Asio 写的行情接入网关重构成 Rust, 单台机器要同时维持 8000 条 TCP 长连接, 把 510300.SH (沪深300 ETF) 等几百只标的的 tick 流落到内部撮合面板。架构师扫一眼说: 上 tokio——别想着每条连接派一个 OS 线程, 8000 个 OS 线程在调度...
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FFI、bindgen 与 cxx
中信建投自营 IT 团队的同事把一份 C 的期权定价库 libquant pricer.so 扔到你桌上。"我们这套是十几年前用 C 写的,封装了 Abramowitz Stegun 7.1.26 标准正态 CDF 近似;你的 Rust 引擎要在中证 510300 期权上调它,先别想着重写。"——这就是 2026 年量化 Rust 开发者面对的现实: 没...
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PyO3 与 Python 互操作
某私募的研究员把一个 Jupyter notebook 推过来:他们在沪深300成份股上扫了 500 万个 (S, K, σ, t) 参数组合,目标是给隐含波动率曲面拟合做敏感度分析。纯 Python + scipy.stats.norm.cdf 跑了 47 分钟,他要的是把这一步压到 5 分钟以内,但策略迭代仍然由他在 notebook 里驱动——研究员不...
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Rust 低延迟之交易引擎与 tick-to-trade
凌晨四点四十五,上海集合竞价开盘前两小时,你坐在 CFFEX 张江 COLO 机房旁的运维室。你是国内一家头部私募 Rust 团队的负责人,沪深300 ETF (510300.SH) 做市策略;L1、L2、L3 三课合并的成果是一个名为 trading engine 的可跑二进制,策略组的研究员要昨晚通宵回归的直方图报告。终端上滚出来的一行: tick to...
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Rust 低延迟之无锁队列与环形缓冲
周四下午,你在 SZSE 福田 COLO 机房的运维终端前盯着沪深300 ETF 行情接入面板。3.5.2 L3 你亲手写了一个 SPSC 环,目的是让你之后读生产无锁代码时心里有底;但到了生产代码,你 99% 的场合会直接去用 crossbeam queue 。今早的事故复盘把原因摆得明明白白:兄弟基金的策略组自己搓了一个 MPMC 队列,在高竞争下漏掉了...
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Rust 低延迟之缓存布局、SIMD 与测量
周二上午,你坐在 CFFEX 张江 COLO 机房旁边的运维台前。你是一家头部私募 Rust 团队的开发,负责沪深300 ETF (510300.SH) 的做市策略,代码已经过编译、单元测试通过、回测看起来正常,但 profiler 显示热点循环把 70% 的周期花在了两个 AtomicU64::fetch add 调用上 —— 这两个调用按理每次只应消耗一...
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线程、Send / Sync 与共享状态
国内某头部私募的中频策略团队把 3.5.1 写的那版单线程 Monte Carlo 定价器搬上生产: 给 510300.SH (沪深300 ETF) 的欧式看涨期权报实时理论价。CPU 占用率长期挂在 8%——一台 16 核机器只有一个核在干活。负责人甩给你的任务很直接: 把 n paths 平均分到 N 个线程上, 共享一个 f64 累加器, 拿到一样的价...
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通道与消息传递
L1 你给 510300.SH (沪深300 ETF) 的 Monte Carlo 定价器装了 Arc 共享累加器, CPU 是被打满了, 但 perf 一打就能看到 4 个核里有大半时间在 lock mutex 自旋——4 个 worker 抢同一把锁, 串行化在了那里。下一步, 你的负责人把另一个量化老兵叫过来评审, 他扫一眼说: 「这里就不该用锁。每个...
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