课程并发与性能 · 高级 Python
asyncio 与 I/O 密集型并发
Hook 周二下午三点，一家上海私募的量化研究员要在 T+1 风控窗口前把沪深300 成分股当日的分钟线快照拉下来，作为隔夜组合 VaR 的输入。上节课用 ThreadPoolExecutor 把 100 个同步 requests.get 压到了 1.8 秒；现在策略组想把每天的拉取面扩到 1500 只 A 股、外加 200 只港股通（Stock Conne...
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中文题目课程Rust 并发 · Rust 系统编程
async / await 与 Tokio 入门
国内某 SSE 接入团队接到任务: 把老 C++ + Boost.Asio 写的行情接入网关重构成 Rust, 单台机器要同时维持 8000 条 TCP 长连接, 把 510300.SH (沪深300 ETF) 等几百只标的的 tick 流落到内部撮合面板。架构师扫一眼说: 上 tokio——别想着每条连接派一个 OS 线程, 8000 个 OS 线程在调度...
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GIL、多线程与多进程
Hook 周一下午四点收盘后，私募研究服务器上挂着两份待跑的任务：先把 100 只沪深300 成分股最近 30 个交易日的日线从米筐风格接口同步下来，再用 100 万条蒙特卡洛路径给一张 510300.SH 看涨期权定价。一颗八核 CPU 跑了二十多分钟，T+1 风控报表迟迟出不来。问题不在算法，在于代码全程单线程。这两份任务该交给的并发原语其实不同：线程池...
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内核旁路与低延迟网络
国内一家头部 quant 在 CFFEX 张家湾数据中心 colo 部署的低延迟工程负责人，正在 review 自家 IF 股指做市路径的 tick to trade 延迟报告。中位数 4.8 μs；MarketMakerTier1 桌内预算是 5 μs，正好达标。P99.9 是 47 μs，超过了 OperationalRiskCommittee 公开的 ...
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原子操作、内存序与无锁基础
国内某头部私募的低延迟交易团队把 510300.SH (沪深300 ETF) 的行情接入和 50ETF 策略引擎之间的那一跳从 crossbeam::channel 换成手写 SPSC 环形缓冲后, P99.9 的延迟从 25 μs 掉到 6 μs——单跳省了 20 μs, 是策略整体延迟预算 ( 50 μs) 的 40%。这就是这一节课的全部出发点: Mu...
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原子操作与 C++ 内存模型
国内某头部 quant 在 CFFEX 数据中心做股指期货 colo 部署的基础架构 lead，正在 review 一名 junior engineer 的一行 patch。这行改动把策略事件计数器上的 std::mutex 删了——这个计数器是 dashboard 每秒读一次的指标。Engineer 的理由：「计数只增不减，热点路径上也从不读它。」PR 描...
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套接字、Asio 与 FIX / ITCH 协议
国内某头部 quant 的 510300.SH 做市组新入职 C++ 工程师，被安排与一位资深做一周入职配对。第一天：读 200 行 FIX 会话层代码。第二天：读 300 行 ITCH 5.0 解析器。第三天：把一笔 NEWORDERSINGLE 从策略层往下追，穿过桌内会话处理器、跨 TCP 套接字送到跨境清算柜台，再以 EXECUTIONREPORT ...
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性能剖析与内存分析
周二上午十点的滚动均值 某私募研究台周二上午十点。你刚把 3.2.2 收尾那条 8 步管道交给量化团队，篮子是沪深300 ETF（510300.SH）和三只 A 股票面 ，日收益矩阵 (252, 4) 。PM 把它拉到全市场场景版本——篮子扩到 100 只票、回溯 100 个交易日——结果纯 Python 嵌套循环算出来的 20 日滚动均值跑了 11 秒，下...
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无锁 SPSC 队列与线程绑核
国内一家私募在 CFFEX 数据中心 colo 部署的资深系统工程师，正在用回放数据 profile 那条新搭起来的 IF/IH 股指期货做市路径。热点循环是这样的：接收线程从组播 UDP 包中 mmap 解出报文，先解析 CTP 行情字段，把一个 TickEvent 推到由 std::mutex 保护的 std::queue 上；策略线程 pop、更新本地...
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用 numba、Cython 与 cffi 加速热点循环
Hook 周三晚上九点，深圳一家私募的波动率小组要在 T+1 风控窗口前更新沪深300 ETF（510300.SH）覆盖期权组合的隔夜 VaR 输入。研究员把上节课的 ProcessPoolExecutor 推到了 32 颗核，但每个标的 5,000 个交易日的 GARCH(1,1) 方差递推单跑仍要 0.8 秒——把 800 只 A 股一起标定就是 10 ...
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线程、Send / Sync 与共享状态
国内某头部私募的中频策略团队把 3.5.1 写的那版单线程 Monte Carlo 定价器搬上生产: 给 510300.SH (沪深300 ETF) 的欧式看涨期权报实时理论价。CPU 占用率长期挂在 8%——一台 16 核机器只有一个核在干活。负责人甩给你的任务很直接: 把 n paths 平均分到 N 个线程上, 共享一个 f64 累加器, 拿到一样的价...
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线程、互斥锁与条件变量
国内一家头部私募的 CSI 300 ETF 期权桌的 C++ 工程师，正在把一个新的 510300.SH 期权策略接进生产引擎。单线程回测跑十一秒；上线引擎要求一个线程从 CFFEX 行情链路喂 tick，第二个线程跑 Greeks 重估，第三个线程把订单分发到 SSE 的报盘网关。第一版在第二个 tick 就死锁了。第二版位置表被搞乱了——两条线程同时读写...
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通道与消息传递
L1 你给 510300.SH (沪深300 ETF) 的 Monte Carlo 定价器装了 Arc 共享累加器, CPU 是被打满了, 但 perf 一打就能看到 4 个核里有大半时间在 lock mutex 自旋——4 个 worker 抢同一把锁, 串行化在了那里。下一步, 你的负责人把另一个量化老兵叫过来评审, 他扫一眼说: 「这里就不该用锁。每个...
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同步原语：threading 与 asyncio
开场 某私募周二上午九点三十一，沪深300 ETF（510300.SH）刚收完集合竞价，团队的 tick 处理器跑了九十秒。两个生产者线程在排空一个 Tushare 风格的行情 websocket——一个分片走 SSE（上海）回报，一个分片走 SZSE（深圳）回报——四个消费者线程各跑一个下游策略。九十三秒时，四个策略共写的盈亏累计器显示 1400000 元...
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头文件、构建系统与单元测试
国内某头部私募(类似鸣熙资产)C++ 团队的第二个 sprint,组长把一个迷你定价库交给你独立负责。上一任留给你一份 600 行的 main.cpp ,能编、能跑、打印三个数,零测试。下个 sprint 的任务清单里包括加上一个 put call parity 的健全性检查、把库挂到一个策略二进制里、并通过一次把「单文件 C++ 工程」列为 P2 反模式的...
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现代 STL 与词汇类型
国内某私募 CSI 300 ETF 期权桌的风险分析师在翻夜间对账日志：四十笔 510300 期权报价的隐含波动率（IV）显示为整齐的 1.0 。这不是市场信号，而是上一代 IV 求解器在「未收敛」时使用的 sentinel value。当下游的偏斜模型把 1.0 一起平均进去，报告的偏斜被肉眼可见地拖偏，早会因此浪费了三十分钟去追一个根本不存在的数字。修复...
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