题目2681 · 机器学习
Why Live Deployment Changes the Labeling Environment
Why can a model that looked predictive in backtests become less predictive once a desk actually starts trading on it?
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中文题目模块3.6.1 · 编程 · 量化开发的软件工程
面向量化开发的 Linux 与 Shell
linux · shell · bash · filesystem · permissions · chmod · environment · path
打开 →课程Python 打包与测试 · Python 基础
pyproject.toml 与虚拟环境
周三晚上九点，你在一家上海私募的策略组里，把白天调好的 A 股因子算子打包发给同事，让他在另一台机器上跑同样的回测。他 git clone 完，进到目录里直接 python main.py ，立刻就崩了： ModuleNotFoundError: No module named 'xyzprice' 。你叫他先 cd src && python main.p...
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文件系统、权限与 Shell 环境
周一上午九点，一家做 A 股 量化的 私募 把研究机的账号交到你手上。你 ssh 上去，屏幕上只有一行 quant@research cn: 公式DIR 而 DIR 是空的——这一行会展开成 rm rf / ，把根目录递归扫掉。对策是养成两步习惯：先 ls lah 确认你正要删的就是你想删的，再敲 rm rf 。 权限： chmod 、 chown 、 um...
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文本处理管道：grep、awk、sed 与 jq
A 股 一家 私募 的 quant，下午 三点半 收盘 之后 收到 数据团队 的 一条 消息：「今天 沪深300 ETF 的 tick 文件 落到 /data/market data/cn/equity/tick/20250424/ 了，你 看看 行数 对不对、品种 有没有 缺、总成交额 大概 多少。」她 不打算 写一个 Python 脚本——这种 「看一眼...
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进程、作业与资源控制
晚上 十点，你 启动 了 一个 沪深300 ETF（510300）的 5 分钟 均值回归 策略 回测，参数 扫了 三十 组，估计 要 跑 一整夜 加 半天。你 把 笔记本 一合 准备 回家，然后 突然 想起 一件 事： ssh 连接 一断，那个 Python 进程 就 死了。第二天 一早 你 还得 看 进度、还要 在 跑到 一半 时 杀掉 它 重启。这一课 ...
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面向量化流水线的 Bash 脚本
A 股 一家 私募 的 数据 团队 每天 下午 15:00 收盘 后，要 把 沪深300 ETF（510300）的 tick 文件 从 staging 服务器 同步 到 本地 研究机，解压、做 一次 行数 校验、调 一个 Python loader 写 进 数据库；如果 任何 一步 失败，调度器 必须 拿到 非 0 退出 码，方便 把 这一晚 标 红。这套 ...
打开 →题目2756 · 脑筋急转弯
Bidder Utility Under Revenue Equivalence
A bidder has value $0.9$ in a two-bidder private-value environment with values i.i.d. $\mathrm{Uniform}(0,1)$. Compute that bidder's expected utility in (a) the first-price equilibrium and (b) the truthful second-price auction. Verify that the utilities agree.
打开 →题目1723 · 统计
Underpowered Winner’s Curse
A sparse signal library was screened on short samples; the surviving signal is significant but came from a very low-power environment. Why should its in-sample effect size be viewed skeptically?
打开 →题目3229 · 统计
When Large-Sample Frequentist Asymptotics Are Attractive
Give one practical reason a quant team might prefer a frequentist asymptotic analysis over a full Bayesian analysis when the sample is enormous and arrives from a stable high-liquidity environment.
打开 →题目2765 · 脑筋急转弯
Why Private Values Avoid the Winner's Curse
Explain why the winner's curse is a feature of common-value auctions but not of independent private-value auctions. Your answer should make clear what information winning reveals in each environment.
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分布式追踪、OpenTelemetry 与日志聚合
国内私募的 50ETF 期权做市，盘中 13:47 SSE 一条 IF 主力 tick 的入库延迟从平均 80 毫秒跳到 1.8 秒。L1 的结构化日志能告诉你这一笔 tick 落在 feed handler consumer 7c4f9d8b6 x2k4l 这个 pod 的某条 offset；L2 的 dashboard 能告诉你 p99 延迟在过去 5 ...
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日志、命令行与项目工具链
周日晚上 11 点的消息 某私募的中后台周日晚上甩来一条消息：风控组明早要用你写的 summarise.py 跑一份沪深300成分股的 tick 滚动 VWAP，他们那台服务器装的是干净的 Python 3.11、没装你电脑上的任何包。你抓起脚本一看,它现在还是 notebook 里那个用 print 打日志、入口写在最后一格、依赖装在 /anaconda3...
打开 →课程研究工作流程与纪律 · Alpha 研究
研究工具链与可复现性
一位 私募 量化 团队 的 资深 研究员 在 原 研究 PR 上 线 半 年 之后 把 报告 递 给 一 位 初级 队友。"重新 跑 一 遍。基金 经理 在 问 这 个 信号 在 2024 年 数据 上 是否 还 work。" 初级 从 共享 盘 拉 出 notebook 打 开，第一 个 错误 立 刻 撞 上 来： ImportError: cannot ...
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