模块4.1.1 · 量化全流程 · 量化数据
市场与微观结构数据
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中文题目课程市场与微观结构数据 · 量化数据
Tick 数据工程与清洗
某沪上 私募 量化 团队 第三周，基金经理把一份 Jupyter notebook 递给你，结果是：2010 2020 沪深300 + 中证500 全市场上 Sharpe = 2.4 ，问你为何 2022 以来实盘版本只跑出 Sharpe = 0.5 。你审数据，发现三个 bug：历史 成分股 表是按 今天的 沪深300 拉出来的（测试样本里每只标的都是...
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微观结构现象：价差、冲击与订单流
周二上午 11:14，某沪上 私募 量化 团队的研究员刚跑完 沪深300 ETF（510300）上 5 秒级订单流信号的回测：样本内 Sharpe 5.2，样本外 Sharpe 4.8。基金经理盯着权益曲线只问一句：「上规模交易会发生什么？」研究员不知道——回测假设每一笔成交都按中价（mid）拿到、零市场冲击。在 200,000 份的元订单（metaorde...
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行情数据产品分类与采集
周一早盘，某上海私募的量化研究员盯着屏幕：你昨天回测的沪深300日线截面动量因子，年化收益比上周报表显示的低了 280bp。同样的标的池、同样的回看窗口、同样的代码——但 bug 不在信号里，而在数据里。供应商的「复权收盘价」字段在隔夜悄悄又重算了一轮分红复权（back adjustment），你的损益列于是双重计入了复权调整。本课要交给你的，就是看 5 分...
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限价委托簿的机制
周三上午 9:47，某沪上 私募 的执行交易员告诉你：你在沪深300 ETF（510300）上挂的那笔 4.130 元、10000 份的买入限价委托已经躺了 10 分钟没成交，明明屏幕上的 BBO 在这十分钟里触碰 4.130 元至少一打次。他想知道为什么。答案在 L1 报价下面那一层——委托簿（order book）本身。4.130 元上排在你前面的是 1...
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资本募集、配置者尽调与容量管理
某 量化 私募 在 上海 上证 路开业:首期 5000万 元 seed 资本来自创始人、家族与三位早期 LP,founders' class 收费 1 and 10、两年锁定。18 个月之内,AUM 通过 国信 / 中信 / 海通 PB 的 私募 路演 活动、银行 理财 子 公司 + 保险 资金 + 大学 捐赠 基金 三次 IDD and ODD 评审、以及...
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