模块3.4.1 · 编程 · C++ 与低延迟
C++ 基础
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中文题目课程C++ 基础 · C++ 与低延迟
工具链与第一个 C++ 程序
你在一家国内头部私募 quant 桌的第一天上午,负责低延迟策略代码的 senior 把一把 USB key 拍在你桌上,指着旁边那台跑 Ubuntu 的 Linux 工作站说:"中午之前把一个 Black Scholes 定价器编出来跑通。你用什么编辑器我不管,但 build 必须能从干净的仓库一键复现。"过去三个 Python 子学科没有为你接下来这九十...
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头文件、构建系统与单元测试
国内某头部私募(类似鸣熙资产)C++ 团队的第二个 sprint,组长把一个迷你定价库交给你独立负责。上一任留给你一份 600 行的 main.cpp ,能编、能跑、打印三个数,零测试。下个 sprint 的任务清单里包括加上一个 put call parity 的健全性检查、把库挂到一个策略二进制里、并通过一次把「单文件 C++ 工程」列为 P2 反模式的...
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指针、引用、数组与动态内存
某国内头部私募(类似幻方量化)的初级 quant 第一次用 C++ 写了一个五日滚动 VWAP 函数。它加载 510300.SH 收盘价、用 new double[5] 申一段 buffer、算滚动均值、返回结果。单元测试过。集成测试过。两周后,同一个函数被一段每秒跑一万次的热路径调用,交易进程在一天之内常驻内存悄悄涨到 80 GB,直到内核 OOM kil...
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类、构造函数与 RAII
国内某头部私募(类似九坤投资)的风控分析师接手了一份 C++ 工具,功能是吃下一个 510300.SH 成交 CSV、把它聚合成五分钟 bar 序列。工具在 happy path 上工作。第一次某行格式异常的 CSV 把 parse double 送进了 throw std::runtime error("bad price") ,进程就漏掉了那个已经打开的...
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类型、控制流与函数
国内某头部私募 quant 桌的初级开发者隔夜上线了一段 P&L 归因脚本。第二天清晨的 trade cap 报表显示一笔头寸的名义金额是 21,474,836.48 元。那笔头寸是 510300.SH(沪深 300 ETF)的 4,500,000 股多头。bug 花了六个小时才定位:把累计股数加总的辅助函数被声明成了 int total shares; ,...
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