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中文题目A null strategy must first pass an exploratory screen at level 10% and then pass a final untouched holdout at level 5%. If the two tests are independent under the null, what is the probability that a null strategy survives both?
打开 →Suppose 50 genuinely null standardized t-statistics are approximately independent N(0,1). What is the probability the largest of them exceeds 2.4?
打开 →A research platform runs 200 null strategies. Only strategies with in-sample p-value below 15% are promoted, and each promoted strategy must then pass a fresh 5% confirmation test. Assuming independence under the null, what is the expected number of false strategies that survive
打开 →Why is it dangerous to read a large p-value as strong evidence that the null is true?
打开 →A researcher always reports the smallest p-value among 25 genuinely null backtests. Under independence and exact Uniform(0,1) null p-values, what is the median of that reported minimum?
打开 →Suppose 25 independent null strategies each produce an in-sample Sharpe that is approximately standard normal. What is the probability that the best observed Sharpe exceeds 1.5?
打开 →sql · select · join · group-by · window-functions · cte · null · timezone
打开 →某 沪深 300 私募 的 交易员 提单：『上 一 季 在 ticks 表 上 15 秒 出结果 的 1 分钟 VWAP per symbol 查询，今天 跑 了 11 分钟。Postgres 仓库 正在 维持 每秒 9 万 写入 来自 沪深 行情 网关，EXPLAIN 在 一条 仅 触 三日 数据 的 查询 上 报 1.8 亿 缓冲 读取』。L2 的 卫生...
打开 →某 沪深 300 私募 的 风控 在 飞书 上 找你：『我 昨晚 在 笔记本 样本 上 跑 30 毫秒 出结果 的 按 标的 回撤 查询，今天 打到 生产 上 跑 了 12 分钟。同样 的 SQL，同样 的 方言，同样 的 bars 1m 表——到底 什么 变了？』SQL 没变。变 的 是 行数：笔记本 5 万 行，生产 14 亿 行。『样本 上 快、生产 ...
打开 →某个周二早晨，沪深 300 量化私募的基金经理走过来：『把过去两周 510050 、 510500 、 510300 的日 VWAP 拉给我，按当日收益做横截面排名，只要 close 非空的行』。数据存在研究数据仓库里——一台部署在内网的 Postgres / PolarDB O 上， bars 1m 1 分钟 K 线表和 instrument 维度表通过外...
打开 →下午 15:30 CST，某 A 股 量化 私募。沪深 收盘 加 15:00 行情 结算 落定 之后 半 小时，行情 vendor 的 tick 510300 20260523.csv.gz 落 在 共享 挂载 /data/market data/ 上。cron 调起 ingest ticks.sh 。接下来 九十 秒 内，文件 必须 被 加载 到 暂存 表...
打开 →A desk has 12 sectors, each containing 5 genuinely null variants. In each sector it keeps only the smallest p-value, and it flags the sector if that winning p-value is below 1%. Assuming independence, what is the probability at least one sector is falsely flagged?
打开 →A reviewer writes: ‘p = 0.07 means the null hypothesis is true with probability 7%.’ What is wrong with the conditioning direction?
打开 →A desk studies 30 genuinely null signals. For each signal it tries 4 lookback windows, advances the signal if any in-sample p-value is below 10%, and then requires a fresh holdout p-value below 5%. Assuming independence under the null, what is the expected number of false finalis
打开 →An experiment does not reject the null at 5%. The team writes ‘the null is accepted.’ What is the correct correction?
打开 →You test 40 independent noise strategies. A strategy is launched only if it passes an in-sample screen at level 1/20 and then passes a second independent validation at level 1/10. Under the global null, what is the probability that at least one noise strategy still gets launched?
打开 →A desk tries 80 genuinely null strategy ideas. A strategy is kept only if it passes an in-sample screen at 10% and then a fresh out-of-sample confirmation at 5%, with the two tests treated as independent under the null. What is the probability at least one null idea survives both
打开 →A desk tries 10 lags for a genuinely null signal, keeps the best in-sample lag if any lag has p-value below alpha, and then requires a fresh holdout p-value below 10%. What alpha makes the overall false-launch probability exactly 2%, assuming independence under the null?
打开 →What null hypothesis does the Ljung-Box test target in a return series, and what practical concern does rejection raise?
打开 →A test statistic is $z=2.1$ under a standard normal null. What are the one-sided and two-sided p-values, approximately?
打开 →A rare anomaly occurs in only 1 out of 10,000 normal days. A model flags today's pattern as one that would happen with probability 1/10,000 under the null, and someone concludes the null must almost certainly be false. What key base-rate issue are they missing?
打开 →In a large sample, you can see a small p-value but only weak Bayesian evidence against the null. Why is that not a contradiction?
打开 →A researcher generates 240 heavily correlated strategy variants but argues they amount to only 24 effectively independent families. If the desk still flags any family with p-value below 8%, what is the approximate probability of at least one false family-level winner under the nu
打开 →字节火山引擎的某 TiKV 同事在你刚加入沪深300量化团队的第二周走过来。他抱着一台戴尔笔记本,屏幕上是 3.5.2 L3 你亲手写的那个 SPSC 环形缓冲——给 510300.SH (沪深300 ETF) 行情事件用的,生产者一个核心、消费者一个核心,中间两个 AtomicUsize 当下标。"我们要把这段代码搬进 CFFEX 张江 COLO 的 pr...
打开 →某私募的量化研究员把新风控流程在 60 个交易日上跑出的日收益序列丢到屏幕上,样本均值比对照组高出 12 bp,样本标准差 35 bp。组合经理只关心一个问题:这 12 bp 究竟是流程改造带来的真效应,还是 60 个数里凑巧抖出来的噪声?把「凑巧」翻译成数学,就是本课要交付的工具:在一个明确的概率模型下,把「真效应」与「凑巧」分到拒绝域与接受域两边,并给做...
打开 →一位 头部 量化 私募 基金 经理 周五 走 进 研究 总监 的 办公室 端 着 一 张 幻灯片 —— 五 年 评估 窗口 上 沪深 300 横截面 净 扣 成本 后 夏普 比率 2.0，t 统计量 4.5，样本外 净 值 曲线 漂亮 至极。研究 总监 翻 到 方法 学 那 页。"你 的 N 是 多少？" "我 在 相同 窗口 上 筛 了 大约 100 个 ...
打开 →某国内头部私募(类似幻方量化)的初级 quant 第一次用 C++ 写了一个五日滚动 VWAP 函数。它加载 510300.SH 收盘价、用 new double[5] 申一段 buffer、算滚动均值、返回结果。单元测试过。集成测试过。两周后,同一个函数被一段每秒跑一万次的热路径调用,交易进程在一天之内常驻内存悄悄涨到 80 GB,直到内核 OOM kil...
打开 →周日晚上 11 点的消息 某私募的中后台周日晚上甩来一条消息：风控组明早要用你写的 summarise.py 跑一份沪深300成分股的 tick 滚动 VWAP，他们那台服务器装的是干净的 Python 3.11、没装你电脑上的任何包。你抓起脚本一看,它现在还是 notebook 里那个用 print 打日志、入口写在最后一格、依赖装在 /anaconda3...
打开 →国内某私募 CSI 300 ETF 期权桌的资深 C++ engineer 在审一份六年前写就的策略库——它要进 live engine。他贴在每一份源码上的 PR review 评论只有一行：「这里裸 new ——改成 std::make unique 。」这份库是 C++03 风格写的， delete 散布在异常处理路径上，等一个错位的 throw 就足...
打开 →国内某私募 CSI 300 ETF 期权桌的风险分析师在翻夜间对账日志：四十笔 510300 期权报价的隐含波动率（IV）显示为整齐的 1.0 。这不是市场信号，而是上一代 IV 求解器在「未收敛」时使用的 sentinel value。当下游的偏斜模型把 1.0 一起平均进去，报告的偏斜被肉眼可见地拖偏，早会因此浪费了三十分钟去追一个根本不存在的数字。修复...
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