模块4.2.1 · 量化全流程 · Alpha 研究
研究工作流程与纪律
Alpha 研究 · 组合构建 · 风险管理 · 回测与执行
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English questions模块4.4.1 · 量化全流程 · 组合构建与风险
均值方差与投资组合理论
mean-variance · portfolio-theory · markowitz · expected-utility · quadratic-utility · gaussian-returns · risk-aversion · budget-constraint
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实践约束与压力测试
portfolio-optimization · constrained-mv · quadratic-programming · qp · cvxpy · osqp · long-only · leverage-cap
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风险模型与风险管理
risk-model · barra-model · factor-risk-model · low-rank-plus-diagonal · factor-exposure · factor-return · specific-risk · cross-sectional-regression
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