题目2671 · 机器学习
共同因子相关下的有效广度
某研究员跟踪了 100 个横截面 alpha 子策略，它们两两相关系数大约为 0.20。使用粗略的等相关广度近似 $n_\text{eff}=n/(1+(n-1)\rho)$，有效独立下注数是多少？
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