课程可观测性与系统设计 · 量化开发的软件工程
Prometheus、Grafana 与交易栈监控
沪深300 期权做市的私募，盘中 14:23 出现单边行情，CFFEX IF 主力合约成交骤增。值班 quant developer 在飞书智能助手里收到一条钉钉机器人推送：『KafkaConsumerLagHigh：feedhandler warehouse 消费组 lag 10000，持续 5m』。打开 Grafana，dashboard 名字叫 fee...
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分布式追踪、OpenTelemetry 与日志聚合
国内私募的 50ETF 期权做市，盘中 13:47 SSE 一条 IF 主力 tick 的入库延迟从平均 80 毫秒跳到 1.8 秒。L1 的结构化日志能告诉你这一笔 tick 落在 feed handler consumer 7c4f9d8b6 x2k4l 这个 pod 的某条 offset；L2 的 dashboard 能告诉你 p99 延迟在过去 5 ...
打开 →课程Python 惯用法与开发工具 · Python 基础
日志、命令行与项目工具链
周日晚上 11 点的消息 某私募的中后台周日晚上甩来一条消息：风控组明早要用你写的 summarise.py 跑一份沪深300成分股的 tick 滚动 VWAP，他们那台服务器装的是干净的 Python 3.11、没装你电脑上的任何包。你抓起脚本一看,它现在还是 notebook 里那个用 print 打日志、入口写在最后一格、依赖装在 /anaconda3...
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结构化日志、指标与追踪：可观测性三支柱
凌晨 02:14，沪深300 期权做市的私募量化值班手机响起。一条 SSE 50ETF 的报价在落库前出现了 11 秒延迟，下一档 CFFEX IF 主力的对冲单也跟着卡住。你打开堡垒机，登进 feed handler consumer 的容器，敲下熟悉的 tail f /var/log/... ——什么都没有，因为容器里根本没有 /var/log/ 。再敲...
打开 →课程行情数据的消息与流式处理 · 量化开发的软件工程
流式行情接入端到端实战
上海一家 私募 中等频率股票策略团队的量化开发收到任务：两周内从零搭一条 沪深300 ETF 的 ticker plant。手头握住 3.6.3 的仓库（TimescaleDB hypertable， ticks raw(symbol, ts, price, size, side) ， (symbol, ts) 主键）、L1 的消息词汇、L2 的 Kafka...
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系统设计、运维手册与事故响应实战
国内私募量化的早盘 09:18，CFFEX IF 主力合约 tick 经过 feed handler 落入 TimescaleDB，过去三周一切正常。今早值班手机突然弹一条飞书电话呼叫：『KafkaConsumerLagHigh：feedhandler warehouse lag 10000，持续 5m，runbook 见 https://runbooks....
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量化数据管道：从 tick 文件到数据仓库
下午 15:30 CST，某 A 股 量化 私募。沪深 收盘 加 15:00 行情 结算 落定 之后 半 小时，行情 vendor 的 tick 510300 20260523.csv.gz 落 在 共享 挂载 /data/market data/ 上。cron 调起 ingest ticks.sh 。接下来 九十 秒 内，文件 必须 被 加载 到 暂存 表...
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装饰器与 functools
周五收盘后，你在私募自营盘的代码库里逛了一圈，发现满屏都是 @ 开头的行—— @dataclass 、 @contextmanager 、 @lru cache 、 @property ，还有内部框架塞进来的 @trace 、 @timed 。同事让你帮忙给一个慢得离谱的债券估值函数 bond price 提速：估算 300ETF 篮子里上千只债时，同一组 ...
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