题目5286 · 金融与交易
PM 否定低 Sharpe 对冲 sleeve
一位 PM 说：“这个 market-neutral sleeve 单独看的 Sharpe 很差，所以在 Markowitz 优化器里绝不该有权重。” 但这个 sleeve 与核心组合存在轻微负相关。请用两到三句话回应他。
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English questions题目1872 · 统计
由存活样本反推初始发行结构 2
某活跃管理人数据库目前包含 32 只 market-neutral 基金和 24 只 credit relative-value 基金。历史存活率分别为 80% 和 50%。 那么在最初发行时，credit relative-value 基金占比是多少？
打开 →题目5305 · 金融与交易
达到目标 Alpha 所需的方向性子组合权重
某组合由两个子组合构成：一个市场中性套利子组合，已实现收益率为 4%、beta 为 0.2；一个方向性子组合，已实现收益率为 14%、beta 为 1.4。设方向性子组合的权重为 w，套利子组合权重为 1-w。若无风险利率为 2%，市场收益率为 8%，则要使组合 alpha 恰好等于 2.2%，w 应取多少？
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