题目4576 · 数理金融
PDE 场景题 11
在 PDE 视角下，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，欧式看涨期权应满足什么边界行为？
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English questions题目4577 · 数理金融
PDE 场景题 12
在 PDE 视角下，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，欧式看跌期权应满足什么边界行为？
打开 →题目4578 · 数理金融
PDE 场景题 13
对于 asset-or-nothing digital call，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，PDE 边界行为应是什么？
打开 →题目4579 · 数理金融
PDE 场景题 14
对于股票的 prepaid forward 索赔，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，自然的 PDE 边界行为是什么？
打开 →题目4580 · 数理金融
PDE 场景题 15
为什么在做完 delta hedge 之后，股票的真实世界漂移 mu 会从 Black-Scholes PDE 里消失？
打开 →题目4581 · 数理金融
PDE 场景题 16
为什么自融资条件在 PDE 推导里是本质条件，而不是一句可有可无的记账说明？
打开 →题目4582 · 数理金融
PDE 场景题 17
为什么只把 Black-Scholes PDE 写出来，还不足以唯一确定一个期权价格？
打开 →题目4583 · 数理金融
PDE 场景题 18
为什么 PDE 推导和鞅测度推导应该给出同一个期权价格？
打开 →题目4566 · 数理金融
PDE 对冲逻辑 1
在 PDE 推导中把股票持仓设成 delta 之后，这个对冲组合在一个无穷小 dt 上还剩下什么随机性来源？
打开 →题目4570 · 数理金融
PDE 对冲逻辑 5
为什么 PDE 推导里的对冲必须动态再平衡，而不能只在初始时设一次？
打开 →题目4585 · 数理金融
PDE 第一步 20
在正式开始 PDE 推导之前，首先应定义哪个可交易对冲对象？
打开 →题目4587 · 数理金融
PDE 第一步 22
在把 carry 或分红写进 PDE 之前，首先应该识别哪个参数？
打开 →题目4588 · 数理金融
PDE 第一步 23
在尝试求解 Black-Scholes PDE 之前，首先应该写下什么 payoff 侧条件？
打开 →题目4575 · 数理金融
PDE 系数反推 10
在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，V 项的系数是 -0.06。隐含的无风险利率 r 是多少？
打开 →题目4571 · 数理金融
PDE 系数反推 6
在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S V_S 的系数是 0.015，而无风险利率是 0.04。隐含的连续股息率 q 是多少？
打开 →题目4572 · 数理金融
PDE 系数反推 7
在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S^2 V_SS 的系数是 0.03125。隐含的波动率 sigma 是多少？
打开 →题目4573 · 数理金融
PDE 系数反推 8
在一个 Black-Scholes PDE 里，S V_S 的系数是 0.02，股息率 q 是 0.01。隐含的无风险利率 r 是多少？
打开 →题目4574 · 数理金融
PDE 系数反推 9
在一个 Black-Scholes PDE 里，S V_S 的系数是 -0.01，而无风险利率是 0.02。隐含的股息率 q 是多少？
打开 →题目4584 · 数理金融
PDE 场景题 19
为什么一个在 dt 上局部无风险的组合，并不自动意味着它在整个期权生命周期里都是全局无风险的？
打开 →题目4567 · 数理金融
PDE 对冲逻辑 2
为什么对冲比率必须取成期权对现货的敏感度，而不能随便选一个股票数量？
打开 →题目4568 · 数理金融
PDE 对冲逻辑 3
一旦决定持有 delta 股股票，哪个现金账户头寸会在当下完成这个自融资对冲？
打开 →题目4569 · 数理金融
PDE 对冲逻辑 4
为什么 Black-Scholes 的 delta hedge 能消除局部扩散风险，却不能一般性地消除跳跃风险？
打开 →题目4586 · 数理金融
PDE 第一步 21
在完整写出 Ito 引理之前，关于期权价值函数首先应说明什么？
打开 →题目4589 · 数理金融
PDE 第一步 24
在把 delta 解释成交易持仓之前，首先应识别什么数学恒等关系？
打开 →题目3796 · 随机过程
不靠死记硬背地从期望写到 PDE
如果你忘了 Feynman-Kac 的精确公式，靠哪些概念步骤仍能把折现期望重建成对应 PDE？
打开 →题目3813 · 随机过程
为什么同一个扩散过程能生成很多不同 PDE
为什么同一个底层扩散过程会对应很多不同的 Feynman-Kac PDE？
打开 →题目3798 · 随机过程
为什么定价 PDE 的时间是向后走的
为什么与终值收益对应的 PDE 通常是从 T 向 t 反推，而不是从现在正推到到期？
打开 →题目3811 · 随机过程
为什么条件期望不是偶然满足 PDE，而是本来就在解它
为什么 Feynman-Kac 里的条件期望不是一个“碰巧满足 PDE 的候选”，而是 PDE 问题的自然解？
打开 →题目3808 · 随机过程
为什么没有源项的 PDE 仍然包含丰富经济含义
如果一个 PDE 完全没有源项，为什么它在经济上仍然并不“空”？
打开 →题目3805 · 随机过程
从 PDE 中识别运行惩罚
某个反向 PDE 中出现负的源项。你应在底层期望里怀疑存在什么经济故事？
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