题目5293 · 金融与交易
相对基准波动的 alpha 3
某只股票上涨 1.8%，同期基准上涨 0.9%。若该股票 beta 为 1.1，且该持有期内无风险利率可忽略，应归因给它的单期 alpha 是多少？
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English questions题目1614 · 数学
单因子协方差元素 1
在单因子模型 X = bF + epsilon 下，若因子方差为 3，资产载荷为 (1, 2)，特质方差为 (4, 9)，那么 Var(X_1)、Var(X_2) 和 Cov(X_1, X_2) 分别是多少？
打开 →题目1615 · 数学
带符号因子协方差 2
在单因子模型 X = bF + epsilon 下，若因子方差为 5，资产载荷为 (2, -1)，特质方差为 (1, 4)，那么 Var(X_1)、Var(X_2) 和 Cov(X_1, X_2) 分别是多少？
打开 →题目5296 · 金融与交易
由总波动和市场部分反推特质方差 5
某只股票服从单因子模型，beta 为 1.5。市场方差为 0.04，股票总方差为 0.16。隐含的特质方差是多少？
打开 →题目5999 · 概率
随机一瞥后的前向等待
公交车以速率每小时 10 班的泊松过程到达站点。你在与公交无关的任意时刻走到站点。到下一班车到达的期望时间是多少（以分钟计）？
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