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非代码面试题
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5150滚降一年后的对数贴现比今天 D(1)=0.94，且 D(0)=1。若不发生曲线冲击，只是单纯持有今天的 1 年零息债到期，则隐含的一年连续复利持有收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5151由债券价格求末段远期利率 1一只 1.5 年期、面值 100、票面年利率 4.0% 且半年付息一次的债券，市场价格为 100.911。已知折现因子 D(0.5)=0.985、D(1.0)=0.968。假设 1.0 年到 1.5 年之间按年复利的远期利率在该区间内保持常数。求该隐含远期利率。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5156由平价息票债推出第二年贴现因子一只 2 年期、年付 4% 票息的债券价格恰好是 100。若已知 D(1)=0.97，求 D(2)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5157由溢价息票债推出第三年贴现因子一只 3 年期、年付 5% 票息的债券价格为 101.2。若已知 D(1)=0.98、D(2)=0.95，求 D(3)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5158由半年付息债推出两年贴现因子一只 2 年期债券按半年付息方式支付 6% 年票息，价格为 101.5。若 D(0.5)=0.99、D(1)=0.975、D(1.5)=0.95，求 D(2)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5159由贴现票息债推出 1.5 年贴现因子一只 1.5 年期、半年付息、票息 4% 的债券价格为 99.8。若 D(0.5)=0.99、D(1)=0.976，求 D(1.5)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5160由接近平价的票息报价推出第三个贴现因子一只 3 年期、年付 4.5% 票息的债券价格为 100。若 D(1)=0.979、D(2)=0.951，求 D(3)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5161为什么陡峭曲线重要为什么在其他条件不变时，向上倾斜的收益率曲线通常意味着持有债券会有正的 roll-down carry？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5162为什么即期利率和远期利率会不同为什么一般不能指望 2 年即期利率和 1y1y 远期利率相同？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5163为什么引导法可行为什么收益率曲线的引导法通常先解短端，再一档一档往长端推进？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5164为什么平价收益率会掩盖细节为什么两条不同的零息曲线，有时会在某个期限上给出相近的平价收益率？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5165为什么曲线解读重要为什么对固定收益交易来说，理解整条曲线通常比记住某一个收益率报价更有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5166公平远期价格 1某个不支付收益的资产当前现货价格为 100。若年化融资利率为 0.04，到期时间为 1 年，则在按年复利下，其无套利远期价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5167公平远期价格 2某个不支付收益的资产当前现货价格为 85。若年化融资利率为 0.03，到期时间为 0.5 年，则在按年复利下，其无套利远期价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5171考虑持有成本的远期价格 1现货价格为 95。连续复利融资利率为 0.04，持有成本为 0，资产收入或便利收益率为 0.01，到期时间 T=1。公平远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5172考虑持有成本的远期价格 2现货价格为 110。连续复利融资利率为 0.03，持有成本为 0.01，资产收入或便利收益率为 0，到期时间 T=0.5。公平远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5173考虑持有成本的远期价格 3现货价格为 70。连续复利融资利率为 0.05，持有成本为 0，资产收入或便利收益率为 0.02，到期时间 T=1.5。公平远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5174考虑持有成本的远期价格 4现货价格为 130。连续复利融资利率为 0.045，持有成本为 0.015，资产收入或便利收益率为 0，到期时间 T=1。公平远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5175考虑持有成本的远期价格 5现货价格为 55。连续复利融资利率为 0.025，持有成本为 0.005，资产收入或便利收益率为 0.01，到期时间 T=2。公平远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5176隐含回购利率 1现货价格为 100，期限 T=1 的公平远期/期货价格为 104，且期间无收入。按年复利计算，其隐含回购利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅