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非代码面试题
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5116附息债价格 1一只期限为 3 年、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 0.05，到期收益率为 0.04。求其价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5121净价与全价 1某债券每年的票息支付额为 6。买方在本计息周期已经过去 0.25 的时点结算，市场报价净价为 101.2。求应计利息和全价。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5122净价与全价 2某债券每年的票息支付额为 4.5。买方在本计息周期已经过去 0.5 的时点结算，市场报价净价为 98.8。求应计利息和全价。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5126Macaulay 与修正久期 1对一只期限为 4 年、按年付息、面值为 100、票息率为 0.05、收益率为 0.04 的债券，求 Macaulay 久期和修正久期。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5131久期-凸性近似 1某债券当前价格为 102，修正久期为 4.3，凸性为 18。若收益率变化 0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5132久期-凸性近似 2某债券当前价格为 98.5，修正久期为 3.1，凸性为 11。若收益率变化 -0.015，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5133久期-凸性近似 3某债券当前价格为 105.2，修正久期为 5.5，凸性为 25。若收益率变化 0.02，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5134久期-凸性近似 4某债券当前价格为 99，修正久期为 2.8，凸性为 9。若收益率变化 -0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5136为什么溢价债久期更短为什么在到期日相同的情况下，高票息溢价债通常比低票息债的久期更短？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5137为什么结算时要看全价为什么交易员通常报净价，但真正结算时使用全价？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5138为什么凸性有帮助为什么当利率双向大幅波动时，正凸性通常对债券持有人更有利？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5139为什么到期收益率不是万能利率为什么在收益率曲线并不平坦时，单个债券的到期收益率可能是一个有误导性的摘要？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5140为什么 DV01 有用为什么交易员常常直接讨论 DV01，而不只说久期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5141由两个贴现因子反推平坦远期某条收益率曲线满足贴现因子 D(0.5)=0.992、D(2)=0.94。若区间 [0.5,2] 上的连续复利远期利率是平的，那么这个远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5142由平坦远期区间推出更长期贴现因子某条曲线满足 D(1)=0.97。第 1 年到第 3 年之间的平均连续复利远期利率是 3.5%。求 D(3)。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5143由两个零息收益率推平均远期连续复利的 2 年零息收益率是 3.0%，5 年零息收益率是 4.2%。第 2 年到第 5 年之间的平均连续复利远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5144最后半年切片的远期利率某条曲线满足 D(1)=0.96、D(1.5)=0.935。最后半年的区间 [1,1.5] 上连续复利远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5145由两个简单现货利率推出简单远期半年期简单现货利率是 2.0%，18 个月简单现货利率是 3.0%。它们隐含的从 0.5 年到 1.5 年的一年期简单远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5146当前两年零息债在一年后的滚降价格今天的贴现因子满足 D(1)=0.97、D(2)=0.94。若一年后整条曲线形状保持不变，那么“今天发行的 2 年零息债”到那时的价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5148平坦零息曲线下的滚降价格一只 3 年零息债按照 4% 的平坦连续复利零息曲线定价。若一年后曲线保持不变，这只债券当时的价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅