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非代码面试题
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5421跨品种更新公允价值 1当前中间价为 50。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.6 倍、以及同业篮子变动的 0.4 倍而调整。若期货变动 0.8，同业篮子变动 0.3，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5422跨品种更新公允价值 2当前中间价为 100。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.45 倍、以及同业篮子变动的 0.7 倍而调整。若期货变动 -1.1，同业篮子变动 -0.2，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5423跨品种更新公允价值 3当前中间价为 75.5。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.8 倍、以及同业篮子变动的 0.3 倍而调整。若期货变动 0.35，同业篮子变动 0.25，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5424跨品种更新公允价值 4当前中间价为 20。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 1.1 倍、以及同业篮子变动的 0.6 倍而调整。若期货变动 -0.12，同业篮子变动 0.05，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5426情景加权公允价值 1你的快速盘中模型给出三个可能的公允价值：99.6（概率 0.2），100（概率 0.5），100.9（概率 0.3）。如果你要围绕期望公允价值报价，应使用哪个数值？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5427情景加权公允价值 2你的快速盘中模型给出三个可能的公允价值：49.2（概率 0.25），50.1（概率 0.45），50.7（概率 0.3）。如果你要围绕期望公允价值报价，应使用哪个数值？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5431陈旧成交信号调整 1当前中间价为 100。早先有一笔较陈旧的成交价是 100.4，当时中间价为 99.9。你现在只愿意保留其中 0.5 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 0.06 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5432陈旧成交信号调整 2当前中间价为 50.2。早先有一笔较陈旧的成交价是 49.8，当时中间价为 50。你现在只愿意保留其中 0.3 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 -0.04 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5435陈旧成交信号调整 5当前中间价为 149.8。早先有一笔较陈旧的成交价是 150.5，当时中间价为 149.7。你现在只愿意保留其中 0.25 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 0.08 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5436公允价值本质上是一个分布为什么有经验的做市商会把公允价值当成一个分布，而不是一个完全确定的数字？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5437为什么陈旧信号需要衰减为什么相对于相关品种的最新变动，一笔较早之前的成交通常应该被降权？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5438为什么相关市场有帮助为什么即使相关品种并不是完美对冲工具，做市商仍然可以通过观察它们来提高公允价值估计？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5439为什么订单流本身不等于价值为什么把每一笔买盘都直接映射成更高的公允价值是危险的？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5440为什么更准的公允价值可能胜过更紧的价差为什么一个价差略宽但公允价值更准的做市商，仍可能胜过价差更紧的竞争者？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5441选择报价宽度 1做市商可选择三种半边价差：0.01（单边成交概率 0.48）、0.02（概率 0.32）、0.04（概率 0.18）。若每次成交的逆向选择损失期望为 0.008、返佣为 0.001，哪种宽度能最大化单轮期望值？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5446波动缓冲宽度 1某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.004、sigma 1s=0.08、持有时间=4 秒、k=1.1、buffer=0.002，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5450波动缓冲宽度 5某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.0045、sigma 1s=0.07、持有时间=25 秒、k=1、buffer=0.001，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5451所需加宽 1某做市商希望在扣除逆向选择之后，每次成交仍保留 0.018 的净边际。若预期损失为 0.007、返佣为 0.001、当前半边价差为 0.012，则所需半边价差是多少？还需要额外加宽多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5456紧报价还是宽报价 1方案 A 的半边价差为 0.018、单边成交概率为 0.34；方案 B 的半边价差为 0.028、单边成交概率为 0.24。若每次成交的预期损失为 0.009、返佣为 0.001，并且每轮还有固定库存成本 0.0015，哪种报价的期望值更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5461为什么一跳宽度不一定最优为什么把价差压到最小并不自动意味着最优报价？金融与交易中等essay未尝试面试订阅