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非代码面试题
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2706为什么“没碰过的留出集”一旦反复看就不再没碰过为什么研究者在想法迭代过程中反复查看最终留出集后，它就失去了原本的证据价值？机器学习简单essay未尝试面试订阅2707为什么成本假设本身也算超参数为什么在看过回测表现之后再去调整滑点曲线、费用表或融券假设，也算额外的模型搜索？机器学习简单essay未尝试面试订阅2708为什么股票池选择也是搜索树的一部分为什么改变可交易股票池应该被视为研究搜索树上的一个额外分支，而不是无害的背景设定？机器学习中等essay未尝试面试订阅2709为什么按样本内 Sharpe 排名会偏爱噪声峰值为什么即使所有候选策略都很平庸，按样本内 Sharpe 最高者来选，也会系统性地把被选中的策略往上偏？机器学习困难essay未尝试面试订阅2710为什么 CPCV 有帮助但治不了自适应创意生成为什么组合式路径验证能改善稳健性检验，但仍无法彻底解决研究者在看到旧结果后继续发明新点子的过拟合问题？机器学习困难essay未尝试面试订阅2711为什么纸上交易有时比再做一次回测更有信息量为什么一段前向纸上交易期，有时会比在历史样本里再挤出一个更花哨的切片更有证据价值？机器学习简单essay未尝试面试订阅2712为什么很多“小修改”合起来仍然是深度搜索为什么仅仅因为最终策略只是相对基线做了很多“小修改”，就声称不存在严重过拟合，这是误导性的？机器学习中等essay未尝试面试订阅2713为什么高换手策略更容易被过拟合为什么对于非常高换手的策略，回测过拟合会格外危险？机器学习中等essay未尝试面试订阅2714为什么搜索深度往往大于“命名策略”的数量为什么一个声称自己只测试过 5 个“命名策略”的团队，实际搜索深度仍可能远远大于 5？机器学习困难essay未尝试面试订阅2715为什么经济逻辑像一个对抗噪声的先验为什么一个背后有可信经济机制的策略，会比一个统计表现类似但没有连贯故事的策略更值得信任？机器学习困难essay未尝试面试订阅2716为什么止损规则调参同样属于多重检验为什么在看完整段历史权益曲线之后再去选止损阈值，应该被视为回测搜索，而不是单纯的风控卫生？机器学习简单essay未尝试免费2717为什么重启退役策略可能会重复利用同一份运气为什么一个策略失望后被退役，后来又因为一版相近策略在重叠历史上回测很好而被重新上线，这件事很危险？机器学习简单essay未尝试免费2718为什么策略组合本身也会过拟合为什么把很多单独研究过的策略再组合成一个元组合，会额外引入一层过拟合风险？机器学习中等essay未尝试面试订阅2719为什么参数稳定性比单一最佳峰值更重要为什么在回测热图里，一大片都不错的参数平台，往往比一个非常尖锐的最优点更有说服力？机器学习中等essay未尝试面试订阅2720为什么默认就应该预期实盘会劣化为什么 PM 应该默认预期实盘表现会低于最佳回测，而不是把任何落差都当作实现层面的意外？机器学习困难essay未尝试面试订阅4141先验漂移下的后验重标定 1某个判别式模型是在类先验 P(Y=1)=0.5 下训练的，并且对样本 x 输出后验概率 0.7。隔夜之后，基准发生纯先验漂移，新的 P(Y=1)=0.2，但 x 的类条件证据保持不变。此时应使用什么新的后验概率？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4146由生成式后验推期望收益 6一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.7。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 12 个基点，在均值回归状态下的期望为 -4 个基点，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4148由生成式后验推期望收益 8一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.6。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 0.015 收益单位，在均值回归状态下的期望为 -0.01 收益单位，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4149由生成式后验推期望收益 9一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.4。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 3 收益单位，在均值回归状态下的期望为 1 收益单位，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4150由生成式后验推期望收益 10一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.8。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 -2 个基点，在均值回归状态下的期望为 5 个基点，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅