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非代码面试题
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3761基准相对业绩费的 numeraire 选择某项费用取决于基金相对基准指数的表现。为什么把基准本身当作 numeraire，可能是一个合理选择？随机过程中等essay未尝试面试订阅3762为什么远期测度代表的是便利，而不是不同价格一名候选人担心，切换到远期测度会因为概率法则变了而改变答案。正确的回应是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3763为什么资产 numeraire 有助于处理 share-settled 衍生品为什么当衍生品以标的资产单位结算而不是以现金结算时，资产 numeraire 会显得特别自然？随机过程中等essay未尝试面试订阅3764结算时点如何指导 numeraire 选择如果除了“收益在一个未来时点结算”之外你几乎一无所知，选择 numeraire 时最好的起步启发通常是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3765为什么年金、债券和货币市场 numeraire 在不同表示下都可能是对的为什么在相关的利率问题里，年金、债券和货币市场这几种 numeraire 都可能是合法选择，而不会产生矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3766中等均值回复价差的半衰期某个 OU 偏离的均值按 e (-kappa t) 衰减，其中 kappa = 0.35。它的半衰期是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3771一年后残留 40% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 1 年内缩小为原来的 0.4 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3773半年后残留 60% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 0.5 年内缩小为原来的 0.6 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3776由平稳方差目标反推扩散强度某个 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.8，平稳方差为 0.5。这隐含的扩散系数 sigma 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3781由一年期目标均值反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 8 出发，均值回复速度为 kappa = 0.6。若 E[X 1] = 5.6，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3782由半年回复目标反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 2.5 出发，均值回复速度为 kappa = 1.2。若 t = 0.5 时的期望值为 1.4，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3784由中期预测反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 1.5 出发，均值回复速度为 kappa = 0.9。若 E[X 1.5] = 2.1，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3786为什么 OU 会均值回复而布朗运动不会为什么从结构上讲，OU 过程会均值回复，而普通布朗运动不会？随机过程中等essay未尝试面试订阅3787为什么半衰期比一步漂移更适合作为摘要为什么实务中人们常用半衰期来总结 OU 过程，而不是只报一个原始漂移系数？随机过程中等essay未尝试面试订阅3788为什么平稳方差是在 sigma 与 kappa 之间做平衡为什么 OU 的平稳方差同时取决于 sigma 和 kappa，而不是只取决于扩散系数本身？随机过程中等essay未尝试面试订阅3789为什么较大的 kappa 能掩盖较大的 sigma为什么一个 OU 过程即使有很大的扩散系数，看起来仍可能紧紧围绕均值？随机过程中等essay未尝试面试订阅3790为什么 OU 往往比随机游走更适合描述价差对于交易员相信会回归的价差，为什么 OU 往往比随机游走更合理？随机过程中等essay未尝试面试订阅3791折现终值收益与 -ru 项某个 PDE 满足 u t + L u - r u = 0，终值条件为 u(T,x)=g(x)。在 Feynman-Kac 表达式里应出现什么样的折现结构？为什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3792运行收益与源项符号如果期望中除了终值收益外，还包含累计的运行收益 integral t T f(s,X s) ds，那么在 PDE 表达里，f 的符号应是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3793终值条件就是未来支付规则为什么应把终值条件 u(T,x)=g(x) 读作到期支付规则，而不是任意的边界装饰？随机过程中等essay未尝试面试订阅