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非代码面试题
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3659分类 exp(W_t-t/2)-t把 X t = exp(W t - t/2) - t 分类。随机过程中等essay未尝试面试订阅3661为什么漂移符号主导鞅的分类当你已经拿到一个 Itô 分解时，为什么漂移项的符号通常就决定了鞅、次鞅还是超鞅的分类？随机过程中等essay未尝试面试订阅3662为什么随机积分天然像鞅为什么在连续时间里，平方可积的随机积分通常是你最先怀疑为鞅的对象？随机过程中等essay未尝试面试订阅3663为什么补偿项总是反复出现为什么从布朗运动构造鞅时，像 -t 或 - frac12 a 2 t 这样的补偿项总是反复出现？随机过程中等essay未尝试面试订阅3716预测客户库存 PnL 与给嵌入期权做估值某交易台既想得到下个月客户库存真实 PnL 的分布，又需要给库存里嵌入的期权做今天的公允估值。两个任务分别该用什么测度？为什么两者并不矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3717历史 Carry 很高但定价漂移很低一名新人发现，商品期货在历史数据下似乎有很高的 Carry，但交易台给该期货期权定价时使用的测度却带有明显更低的有效漂移。应如何解释这种差异？随机过程中等essay未尝试面试订阅3718回测信号与给其期权叠加层定价某 PM 正在回测一个信号驱动策略，同时还想给一个类似期权的止损叠加层估值。工作流的两部分分别该由哪种测度主导？随机过程中等essay未尝试面试订阅3719对对冲账本做压力测试与今天给它做估值风控要的是明天对冲账本 PnL 的压力分布，而前台要的是同一本账今天的估值。两者应使用同一种测度吗？随机过程中等essay未尝试面试订阅3720为什么 VaR 和期权价格不该默认共享同一漂移假设为什么通常不应把同一个漂移假设强行同时塞进 VaR 模拟和衍生品定价模型？随机过程中等essay未尝试面试订阅3721为已实现股息收益率预期选择测度股票团队想知道未来一年真正会实现的股息收益率期望。这个期望应在 P 下还是 Q 下计算？随机过程中等essay未尝试面试订阅3722解释为什么 Q 不是“市场认为会发生什么”一名候选人说 Q 只是“市场对未来价格的真实信念”。为什么这个说法过于粗糙？随机过程中等essay未尝试面试订阅3723为什么仅靠 P 不能给可复制合约定价为什么单独一个物理测度下的期望，通常不足以确定一个可复制衍生品的公允价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3724为融资台做情景分析某融资台想要下周融资利差变动的情景分布，用来确定流动性缓冲规模。应使用哪种测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3725CVA 定价蒙特卡洛与预期敞口预测蒙特卡洛如果一个蒙特卡洛是为 CVA 定价而跑，另一个是为真实对手方敞口路径预测而跑，它们天然应在同一测度下吗？随机过程中等essay未尝试面试订阅3726Delta 对冲归因与期权估值某交易台既想分解昨天真实发生的 delta 对冲 PnL，也想给今早的期权账本做估值。两个任务分别自然对应哪种测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3727为什么隐含波动率能和物理收益预测并存为什么一边用隐含波动率给期权估值，一边用另一套物理收益预测做方向判断，并不矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3728股票指数预期收益与期货公允价值某 PM 想知道一个指数未来一个季度的预期收益，而交易员则想知道同一指数期货的公允价值。两者应如何区分测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3729为基于最坏预期损失的风控限额选择测度风控委员会根据某交易台未来十天真实 PnL 的预期损失来设定限额。这个概率法则更应被视为 P 还是 Q？随机过程中等essay未尝试面试订阅3730为什么正的股票物理风险溢价不会等量抬升期权价格为什么明显为正的股票物理风险溢价，不会通过漂移自动等量抬升期权价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3731市场隐含分布与最佳预测分布应如何解释由期权价格反推出的市场隐含分布，与由宏观信号构建出的最佳预测分布之间的差异？随机过程中等essay未尝试面试订阅