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非代码面试题
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4398行业残差收益特征 8某只股票上涨 1.5%，其所属行业指数上涨 0.9%。如果该股票相对行业的 beta 为 1.2，那么应计算出的行业残差收益特征是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4399滞后收益 z-score 9昨天的收益是 1.8%。历史已完成日收益的滚动均值为 0.3%，滚动标准差为 0.5%。应记录什么样的滞后收益 z-score 特征？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4400市场调整后的隔夜收益 10某只股票昨天收盘 50、今天开盘 51；市场指数昨天收盘 2000、今天开盘 2020。如果该股票相对市场的隔夜 beta 为 1.5，那么应计算出的市场调整后隔夜收益特征是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4406horizon 越长，平滑越强如果你把未来收益标签从 1 天拉长到 20 天，但依然按日采样，那么重叠程度和有效样本独立性会怎样变化？机器学习中等essay未尝试面试订阅4407残差特征漂移为什么一个样本内看起来很稳定的残差化收益特征，在制度切换后可能突然变得不稳定？机器学习中等essay未尝试面试订阅4408归一化窗口长度如果你缩短用于 z-score 标准化的滚动窗口，特征通常会如何响应近期冲击？机器学习中等essay未尝试面试订阅4409原始收益还是缩放收益为什么直接用原始多资产收益训练模型，相比用标准化收益特征，更容易让模型在不同资产之间分配错误注意力？机器学习中等essay未尝试面试订阅4410采样频率当你在中等 horizon 收益特征上把采样频率从日频降到周频时，重叠程度和微观结构噪声通常会怎样变化？机器学习中等essay未尝试面试订阅4421预热期之后的有效标签数 6一个 30 天的测试块使用 7 日前瞻收益作为评分标签，但前 4 天只用于预热滚动特征。最终还有多少个测试日信号能够拿到完整可观测的标签？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4422带执行滞后的标签容量 7一个测试块有 25 个交易日。第 t 天产生的信号会在第 t+1 天执行，并用第 t+1 天到第 t+4 天的 open-to-close 收益来评价。块内一共有多少个信号能够在不越过测试块末尾的前提下完成评分？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4423降频重平衡下的可用起点数 8一个 40 天的测试块只会每隔 5 天发出一次信号，并且从第 1 天开始发。每个信号都使用必须完整落在测试块内的 10 日前瞻标签。最终真正可评分的发射信号有多少个？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4424测试块可用比例 9一个 30 天的测试块使用 10 日前瞻收益来评估。如果要求每个完整标签都必须留在测试块内部，那么测试块中的起始日期有多少比例是真正可用的？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4425季度测试块下的月度重训次数 10一个 walk-forward 流程先使用 24 个月训练，然后评估 3 个月测试块，并且在总长 39 个月的历史上每次只前移 1 个月。整个流程一共会重训多少次模型？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4431更长训练窗如果你把 walk-forward 的训练窗口拉长，通常会改变什么权衡？机器学习中等essay未尝试面试订阅4432更长测试窗若在训练块固定时把测试块拉长，评分方差和制度纯度通常会怎样变化？机器学习中等essay未尝试面试订阅4433更密的步长如果在 horizon 很长的情况下，把 walk-forward 的推进步长从按月缩短到按日，相邻折之间的依赖通常会怎样？机器学习中等essay未尝试面试订阅4434Embargo 太短如果 embargo 比标签 horizon 还短，最可能的后果是什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4435降低重训频率在一个较稳定的制度里，如果你降低重训频率，模型参数的换手通常会怎样？机器学习中等essay未尝试面试订阅4446方差贡献相等的权重 6两个独立信号子组合的标准差分别为 2 和 1。构造 C = w S1 + (1-w) S2 时，取什么权重 w 能让两部分对总方差的贡献相等？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4447由组合波动率反推协方差 7某个交易台使用 C = 0.7 S1 + 0.3 S2。S1 和 S2 的标准差分别为 1.0 和 1.5，而 C 的标准差观测为 0.95。S1 和 S2 之间隐含的协方差是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅