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非代码面试题
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3732为什么交易台在 P 视角下判断正确却仍可能在 Q 估值头寸上亏损为什么交易台对真实走势的大方向判断可能是对的，但按市值计价的衍生品头寸仍然可能亏钱？随机过程中等essay未尝试面试订阅3733给天气期权定价与预测天气本身如果公司交易天气衍生品，为什么给合约定价所用的测度，可能不同于气象学家预测温度所用的测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3734债券组合 Carry 预测该用哪种测度一名利率策略师想知道在没有异常事件时，一个债券组合下个月预计会真实实现多少 Carry。最自然的测度是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3735为什么切换到 Q 并不是在声称投资者真的预期更低收益为什么从 P 切换到 Q，并不等于在声称投资者真的改变了经济预期？随机过程中等essay未尝试面试订阅3736为什么不能只靠风险中性分布来评判物理回测为什么仅凭期权价格隐含的风险中性分布去评判一个预测模型的回测，会是一种类别错误？随机过程中等essay未尝试面试订阅3737宏观情景树该用哪种测度某策略师正在为通胀、GDP 和失业率建立情景树，以评估组合脆弱性。概念上最自然的测度是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3738为什么 Q 适合对冲，而 P 对业务规划更重要为什么交易台可能在对冲和定价上依赖 Q，但在预算和业务规划上依赖 P？随机过程中等essay未尝试面试订阅3739为什么没有一种测度能取代判断一名候选人总在问“到底哪一种测度才是所有金融问题里的正确测度”。更好的理解方式是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3740为什么在 P 和 Q 之间会夹着一个定价核如果有人问的不是 P 和 Q 有什么不同，而是它们之间是如何连接的，正确的概念回答是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3766中等均值回复价差的半衰期某个 OU 偏离的均值按 e (-kappa t) 衰减，其中 kappa = 0.35。它的半衰期是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3771一年后残留 40% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 1 年内缩小为原来的 0.4 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3773半年后残留 60% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 0.5 年内缩小为原来的 0.6 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3786为什么 OU 会均值回复而布朗运动不会为什么从结构上讲，OU 过程会均值回复，而普通布朗运动不会？随机过程中等essay未尝试面试订阅3787为什么半衰期比一步漂移更适合作为摘要为什么实务中人们常用半衰期来总结 OU 过程，而不是只报一个原始漂移系数？随机过程中等essay未尝试面试订阅3788为什么平稳方差是在 sigma 与 kappa 之间做平衡为什么 OU 的平稳方差同时取决于 sigma 和 kappa，而不是只取决于扩散系数本身？随机过程中等essay未尝试面试订阅3789为什么较大的 kappa 能掩盖较大的 sigma为什么一个 OU 过程即使有很大的扩散系数，看起来仍可能紧紧围绕均值？随机过程中等essay未尝试面试订阅3790为什么 OU 往往比随机游走更适合描述价差对于交易员相信会回归的价差，为什么 OU 往往比随机游走更合理？随机过程中等essay未尝试面试订阅3826利率上升后付固定互换的方向一笔付固定互换的合约固定利率是 3.00\%。当前市场平价互换利率升到了 3.60\%。对付固定方来说，这个头寸是正、负还是接近零？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3827利率下降后收固定互换的方向一笔收固定互换的合约固定利率是 4.20\%。当前市场平价互换利率降到了 3.50\%。对收固定方来说，这个头寸是正、负还是接近零？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3828若当前平价利率高于合约固定利率，谁受益如果当前市场平价互换利率高于合约固定利率，受益的一方是谁：付固定还是收固定？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅