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非代码面试题
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4511为什么价格区间会来自缺失方向为什么当已交易张成空间漏掉一些状态方向时，通常就会出现无套利价格区间？数理金融中等essay未尝试面试订阅4512当有人说“三只证券、三个状态，所以完备”时，第一步该质疑什么某位 PM 说：“有三只证券、三个状态，所以市场完备。” 你第一步应从哪个结构性检查开始反驳？数理金融中等essay未尝试面试订阅4513为什么在谈概率之前先要谈可达性如果一个非交易索赔似乎出现了多个候选价格，那么在争论哪个概率测度“正确”之前，应该先核实什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4514为什么同一个市场对可复制索赔只有一个价格、对其他索赔却可能有很多价格为什么同一个市场可以对某些索赔给出精确单点价格、对另一些索赔只能给出区间，而这并不矛盾？数理金融中等essay未尝试面试订阅4515为什么新增资产必须带来新方向，而不只是新故事当有人声称一只新上市证券“应该有助于让市场完备”时，什么才决定这个说法是真是假？数理金融中等essay未尝试面试订阅4591鞅定价中的 carry 反推 1现货价格是 100，到期 1 年，prepaid forward 价格是 97.0446。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4592鞅定价中的 carry 反推 2现货价格是 80，到期 1 年，远期价格是 82.4364，无风险利率是 5%。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4593鞅定价中的 carry 反推 3某只股票现价为 90，并满足 1 年期贴现风险中性期望 E[e -rT S T] = 88.218。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4594鞅定价中的 carry 反推 4在风险中性定价下，现货为 120，无风险利率 4%，股息率 1.5%，到期 2 年。E[S T] 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4595鞅定价中的 carry 反推 5某只股票的 1 年 prepaid forward 价格是 96，对应远期价格是 100.9221。隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4596鞅分解算术题 6在看涨期权的鞅分解里，贴现后的股票侧项是 38.2，而看涨期权价值是 6.8。被减去的贴现执行价侧项必须是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4597鞅分解算术题 7某个看涨期权价格是 5.4，而贴现执行价侧项 K e -rT N(d2) 为 24.2。隐含的贴现股票侧项 S0 e -qT N(d1) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4598鞅分解算术题 8prepaid forward 为 48.5，看涨期权价格是 7.3，贴现执行价为 50.1。由 put-call parity 推出的看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4599鞅分解算术题 9在一个看涨期权分解里，贴现后的资产侧尾部期望是 44.1，贴现后的执行价侧尾部期望是 35.7。由此得到的看涨期权价值是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4600鞅分解算术题 10看涨期权价格为 6.2，看跌期权价格为 4.7，贴现执行价为 51.5。由 put-call parity 隐含的 prepaid forward 价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4601鞅定价场景题 11为什么在 Black-Scholes 看涨期权的鞅推导里，会出现 d1 和 d2 这两个不同的正态参数？数理金融中等essay未尝试面试订阅4602鞅定价场景题 12为什么“先贴现再定价”在鞅推导里是核心，而不是最后顺手做的一步？数理金融中等essay未尝试面试订阅4603鞅定价场景题 13为什么鞅路线和 PDE 路线应该给出同一个 Black-Scholes 价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4604鞅定价场景题 14为什么连续股息率会在最终公式写出来之前，就先进入鞅推导过程？数理金融中等essay未尝试面试订阅4605鞅定价第一步 15在真正计算任何对数正态积分之前，首先应该把哪个对象单独拎出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅