第 11 / 37 页
非代码面试题
显示 20 / 738 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4005数字走廊票据定价 15一份数字走廊票据在 S T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4006相同终点价格下的浮动回望看涨两份浮动执行价回望看涨在到期时的终点价格相同，但路径 A 的历史最低点比路径 B 更低。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4007相同终点价格下的固定回望看涨两份固定执行价回望看涨的执行价和终点价格都相同，但路径 A 在到期前曾达到更高的历史最高点。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4008回望与数字或然支付的组合 16一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4009Cliquet 会在意收益率顺序吗一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4010后续下跌能否抹掉已锁定的回望最高点一份固定执行价回望看涨已经观察到一个远高于执行价的历史最高点。后面的暴跌能把这部分已锁定的内在价值抹掉吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4106风险贡献集中度检查 1一个组合持有利率、股票和商品三类策略，假设两两相关性为 0。权重分别为 利率: 0.5, 股票: 0.3, 商品: 0.2，波动率分别为 利率 10.00\%, 股票 18.00\%, 商品 30.00\%。问哪一类策略对组合方差的贡献最大？它占总方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4111为什么 Risk Parity 往往需要加杠杆为什么很多 risk parity 组合会给低波动资产（例如债券或利率策略）加杠杆，而不是只按现金权重配置？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4112为什么等资金并不等于等风险一位基金经理说：“我把组合按 50/50 分配，所以两块策略的重要性肯定一样。”这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4113为什么相关性飙升会伤害朴素 Risk Parity为什么一个在平静时期看起来很均衡的逆波动率组合，在相关性飙升的压力时期会突然变得很失衡？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4114为什么波动率目标法可能在亏损后被迫去杠杆为什么实务中会担心：波动率目标覆盖层可能在冲击后最糟糕的时刻被迫去杠杆？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4115如何快速检查一道 Risk Parity 题的答案在算完一道 risk parity 或逆波动率配置题之后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4116Implementation Shortfall 计算 1一笔买入单以到达价格 24 为基准。它分批成交为 30000@24.03, 20000@24.06，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4117Implementation Shortfall 计算 2一笔卖出单以到达价格 51.2 为基准。它分批成交为 25000@51.16, 15000@51.1，交易所和佣金费用合计为每股 0.003 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4118Implementation Shortfall 计算 3一笔买入单以到达价格 18.5 为基准。它分批成交为 40000@18.52, 10000@18.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.0025 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4119Implementation Shortfall 计算 4一笔卖出单以到达价格 76 为基准。它分批成交为 20000@75.95, 30000@75.9，交易所和佣金费用合计为每股 0.005 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4120Implementation Shortfall 计算 5一笔买入单以到达价格 102.4 为基准。它分批成交为 10000@102.46, 15000@102.5, 5000@102.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4131U 型流动性日内的 VWAP 计划你需要在收盘前买入相当于日成交量 6% 的流动性很好的股指期货，基金经理又严格以全天 VWAP 为基准，而不是 arrival price。最自然的初始执行计划是什么？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4132Alpha 衰减下的前置执行一个交易信号预计会在未来 20 分钟内迅速衰减，而且等待带来的机会成本大于现在多付一点点价差。执行计划应该更前置还是更平均？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4133低信号环境下的被动卖出你需要在几天内逐步卖出一笔中等规模持仓，没有紧急 alpha，而且非常担心暴露交易痕迹。默认更应选择哪种执行风格：高 POV 的激进方案，还是较低参与率的被动方案？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅