第 12 / 21 页
非代码面试题
显示 20 / 420 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4653假设失效场景题 13相对于 Black-Scholes 的连续对冲假设，“我们每天才对冲一次”为什么不是一个小实现细节？数理金融中等essay未尝试面试订阅4654假设失效场景题 14即使波动率真的恒定，为什么融资利差和借券成本仍然会破坏干净的 Black-Scholes 复制逻辑？数理金融中等essay未尝试面试订阅4655假设失效诊断题 15在把每一次期权定价误差都归咎于“波动率设错了”之前，首先应该问什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4656假设失效诊断题 16如果你提高对冲频率，扩散式复制误差通常会怎样，交易成本又通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4657假设失效诊断题 17如果跳跃风险变大，而扩散波动率本身不变，纯 Black-Scholes delta 对冲的可信度会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4658假设失效诊断题 18如果 vol-of-vol 显著上升，单一常数波动率的 Black-Scholes 描述通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4659假设失效诊断题 19如果市场流动性明显恶化，哪条 Black-Scholes 假设会变得更危险地不可忽视？数理金融中等essay未尝试面试订阅4660假设失效诊断题 20为什么较长期限的期权往往比很短期限的期权更容易暴露 Black-Scholes 假设失效？数理金融中等essay未尝试面试订阅4666由局部波动率反推现货水平 1某个局部波动率曲面写成 sigma loc(S,t) = 0.2 + 0.12*(S/100 - 1)。当局部波动率等于 0.212 时，现货价格 S 应是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4667由局部波动率反推现货水平 2某个局部波动率曲面写成 sigma loc(S,t) = 0.18 + -0.08*(S/80 - 1)。当局部波动率等于 0.188 时，现货价格 S 应是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4676局部波动率场景题 11为什么局部波动率模型今天可以把香草期权曲面拟合得很好，但明天仍然可能产生不真实的 smile dynamics？数理金融中等essay未尝试面试订阅4677局部波动率场景题 12局部波动率模型试图把什么吸收到状态变量 S 里，而随机波动率模型则会把它单独放进额外状态变量？数理金融中等essay未尝试面试订阅4678局部波动率场景题 13为什么人们批评局部波动率动态时，经常会自然地提到路径依赖？数理金融中等essay未尝试面试订阅4679局部波动率场景题 14为什么 Dupire 直觉常被描述为“从香草期权价格反推出一个瞬时局部方差曲面”？数理金融中等essay未尝试面试订阅4680局部波动率诊断题 15在信任一个局部波动率校准之前，除了原始拟合误差，还应该首先检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4681局部波动率诊断题 16如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而上升，那么在该模型里现货上涨之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4682局部波动率诊断题 17如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而下降，那么现货下跌之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4683局部波动率诊断题 18如果局部波动率曲面对现货的曲率变得更强，路径敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4684局部波动率诊断题 19为什么两个局部波动率校准即使拟合误差都很低，也仍然可能隐含很不同的未来期权行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4685局部波动率诊断题 20为什么局部波动率模型在动态上的缺陷，往往在长久期上更容易暴露？数理金融中等essay未尝试面试订阅