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非代码面试题
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1763哪个候选工具变量更站得住脚你想估计报价更新强度 X 对已实现点差捕获 Y 的因果效应。 候选工具变量 A 是交易所随机分配的网关方案。候选工具变量 B 是同日订单流失衡，而它本身也会直接影响点差捕获。 哪个候选工具变量更合理？另一个候选工具变量违反了哪条 IV 条件？统计中等multi part未尝试面试订阅1765固定效应仍然漏掉会变化的压力渠道面板固定效应可以去掉每个交易台长期不变的技能差异，但一个遗漏的日内压力变量仍会逐日变化。若更高的压力会在同一交易台内同时推高库存压力 X 和滑点 Y，那么加入交易台固定效应后，还剩下什么混杂渠道？它会把交易台内的 X 斜率往哪个方向推？统计中等essay未尝试面试订阅1768滞后变量并不会自动成为合法工具变量有人提议在收益冲击回归里，用“昨天的订单流失衡”作为“今天订单流失衡”的工具变量。 为什么在金融数据里，这并不会自动成为一个合法的工具变量？统计中等multi part未尝试面试订阅1786Ridge 有效自由度 1一个标准化 ridge 模型的奇异值平方为 d j 2 = [9, 4, 1]，惩罚参数 lambda = 1。其有效自由度 tr(S lambda) = sum d j 2/(d j 2+lambda) 等于多少？统计简单essay未尝试免费1792为什么相关 alpha 簇更适合 Ridge一个交易台有 80 个高度相关的 alpha，它们都在测量相似的价值暴露。若目标是稳定预测而不是稀疏解释，为什么 Ridge 往往优于纯 Lasso？统计简单essay未尝试免费1793Elastic Net 的分组效应两个特征几乎重复，但在经济上都很有意义。为什么 Elastic Net 在这种情况下常常比纯 Lasso 表现更好？统计中等derivation未尝试免费1795为什么 One-SE 规则更保守为什么实践中在选择正则化参数时，很多人会偏好 one-standard-error rule，而不是直接选交叉验证误差最小的那个点？统计困难essay未尝试面试订阅1838AR(1) 预测误差方差 3对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.5 且 Var(e t) = 2.25，那么 h = 4 步预测误差方差是多少？统计中等essay未尝试面试订阅1842ARMA 识别或化简 2你观察到如下诊断结论：ACF 在 1 阶后截尾，PACF 逐步衰减。正确的建模结论是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1896最早可交易时点 1一个信号在 Tuesday 4:15pm ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计简单essay未尝试免费1973低成本账本为什么拿到更多头寸 3在问题 min a x 2 + b y 2 且约束 x+y=c 中，如果 a<b，哪个账本会拿到更大的配置？为什么？数学中等derivation未尝试免费1976三账本预算分配 6三条资产线的二次滑点惩罚不同，但总规模必须固定。 在约束 x+y+z = 28 下，最小化 Q(x,y,z) = 1x 2 + 2y 2 + 4z 2。数学简单数值题未尝试免费1982非对称价差约束配置 12左侧账本的单位成本更高，因此优化器不能简单把差值平均分配。 在约束 x+y+z=10 且 x-z=2 下，最小化 2x 2 + 1y 2 + 1z 2。数学简单数值题未尝试免费1986单位风险椭圆上的 alpha 最大化 16两个资产线的预期 edge 不同，但必须落在一个固定的二次风险预算上。 在约束 1x 2 + 1y 2 = 25 下，最大化 3x + 4y。数学简单数值题未尝试免费1988最优点如何随风险半径缩放 18在 max mu 1 x + mu 2 y 且约束 a x 2 + b y 2 = R 2 的问题里，如果 R 翻倍，最优解会怎样变化？数学中等derivation未尝试免费1991零 alpha 目标对应零最小风险 21若目标 alpha 水平 A 在约束 mu 1 x + mu 2 y = A 中等于零，那么 a x 2 + b y 2 的最小值是多少？数学中等derivation未尝试免费2000修复局部 PnL 曲率所需的 ridge 5某个研究模型有一个局部非凸的四次近似，风控想找出最小的 ridge，使其在全局范围内恢复凸性。 某个局部 PnL 模型为 h(q)=q 4-6q 2+lambda q 2。使 h 在全局上凸的最小 lambda 是多少？数学困难数值题未尝试免费2375为什么最优控制系数等于 Cov/Var 5为什么使方差最小的控制系数满足 b*=Cov(X,Y)/Var(Y)？数学困难derivation未尝试免费2379反变量平均值的方差公式 9若 X 与 X' 具有相同方差 sigma 2，且相关系数为 rho，那么 Var((X+X')/2) 等于多少？数学中等derivation未尝试面试订阅2385控制变量什么时候会把事情变糟 15为什么选错控制变量系数反而会增加方差，而不是降低方差？数学困难derivation未尝试面试订阅