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非代码面试题
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2674稀有 alpha 事件探测器的精确率只有 2% 的日期包含真正值得交易的错价事件。某分类器能抓住其中 65% 的日期，但也会在 4% 的正常日期上误报。正向警报的精确率是多少？机器学习中等derivation未尝试面试订阅2676很小的尾部概率也能主导平均收益某策略在 98% 的日期里赚 +0.04%，在剩下 2% 的日期里亏 -2.5%。它的无条件日均收益是多少？机器学习简单数值题未尝试免费2679为什么几百只股票不等于几百个独立标签为什么一个每天有几百只股票的横截面样本，实际提供的信息量往往远小于行数看上去那么多？机器学习中等essay未尝试面试订阅2685为什么危机预测会受制于极小的相关样本量为什么即使你拥有一百年的日频数据，用来训练真正的危机行为模型时，相关证据仍然可能非常少？机器学习困难essay未尝试面试订阅2687为什么基准稳定不代表标签稳定为什么即使模型相对基准的表现看起来稳定，特征到收益的映射关系仍然可能在底层持续漂移？机器学习中等essay未尝试面试订阅2691为什么更多面板数据也解决不了状态漂移为什么增加更多证券或更多公司，并不能自动解决时间上的状态漂移问题？机器学习简单essay未尝试免费2692为什么负偏度策略看起来会“过于稳定”为什么一个具有严重崩盘风险的策略，在普通验证窗口里仍可能看起来很让人安心？机器学习简单essay未尝试免费2695为什么两个看起来类似的特征会在不同状态下互换有用性为什么某个流动性特征会在平静市场里更有用，而另一个特征会在压力市场里更有用，尽管它们在整体样本里看起来很冗余？机器学习困难essay未尝试面试订阅2696穿过两道独立研究关卡的伪策略概率某交易台尝试了 80 个真正无效的策略想法。只有先通过 10% 的样本内筛选、再通过 5% 的独立样本外确认，策略才会被保留，并假设在零假设下两次检验相互独立。至少有一个无效想法同时穿过两道关卡的概率是多少？机器学习简单derivation未尝试面试订阅2697把 240 个变体聚成 24 个家族后的伪赢家概率研究员生成了 240 个高度相关的策略变体，但认为它们只相当于 24 个“有效独立”的策略家族。若交易台仍把任何 p 值低于 8% 的家族都当作发现，那么在零假设下至少出现一个伪家族赢家的近似概率是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅2698把家族层面伪发现概率压到 10% 所需的单次显著性阈值某交易台计划尝试 60 个有效独立的策略想法。若采用独立近似，要让至少出现一个伪赢家的概率恰好为 10%，单次检验显著性水平 alpha 应取多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2699零假设在两道独立筛查中幸存的概率某个零假设策略必须先通过 10% 水平的探索性筛查，再通过 5% 水平的最终独立留出集检验。若在零假设下两次测试相互独立，则它同时幸存的概率是多少？机器学习中等derivation未尝试面试订阅270250 个零假设变体里最佳 t 统计量超过 2.4 的概率假设 50 个真正零假设下的标准化 t 统计量近似独立且服从 N(0,1)。它们的最大值超过 2.4 的概率是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2703零假设 Sharpe 扫描中出现大赢家的概率假设 25 个彼此独立的零假设策略，各自产生的样本内 Sharpe 近似服从标准正态分布。最佳观测 Sharpe 超过 1.5 的概率是多少？机器学习中等derivation未尝试面试订阅2704穿过筛选漏斗的零假设策略期望数某研究平台跑了 200 个零假设策略。只有样本内 p 值低于 15% 的策略会被晋级，而每个晋级策略还必须通过一次新的 5% 确认检验。若在零假设下假设两阶段独立，最终穿过两阶段的伪策略期望数是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2706为什么“没碰过的留出集”一旦反复看就不再没碰过为什么研究者在想法迭代过程中反复查看最终留出集后，它就失去了原本的证据价值？机器学习简单essay未尝试面试订阅2709为什么按样本内 Sharpe 排名会偏爱噪声峰值为什么即使所有候选策略都很平庸，按样本内 Sharpe 最高者来选，也会系统性地把被选中的策略往上偏？机器学习困难essay未尝试面试订阅2711为什么纸上交易有时比再做一次回测更有信息量为什么一段前向纸上交易期，有时会比在历史样本里再挤出一个更花哨的切片更有证据价值？机器学习简单essay未尝试面试订阅2717为什么重启退役策略可能会重复利用同一份运气为什么一个策略失望后被退役，后来又因为一版相近策略在重叠历史上回测很好而被重新上线，这件事很危险？机器学习简单essay未尝试免费2720为什么默认就应该预期实盘会劣化为什么 PM 应该默认预期实盘表现会低于最佳回测，而不是把任何落差都当作实现层面的意外？机器学习困难essay未尝试面试订阅