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非代码面试题
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4062为什么协方差估计误差对多资产 Kelly 特别重要 22为什么协方差矩阵的估计误差，对多资产 Kelly 特别重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4063为什么实践中常会收缩多资产 Kelly 权重 23为什么在求出无约束最优解之后，实践中仍常常会对多资产 Kelly 权重做收缩或上限约束？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4064为什么协方差矩阵接近奇异时总杠杆会爆炸 24为什么当协方差矩阵接近奇异时，多资产 Kelly 的总杠杆可能会爆炸？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4065为什么只看单资产 Kelly 会误导 25为什么在多资产组合中，只看每个资产自己的单资产 Kelly 比例会产生误导？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4066由风险上限反推 Kelly 比例 1某策略的 full-Kelly 头寸为 0.8。风控要求绝对仓位不超过 0.3。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4067由空头上限反推 Kelly 比例 2某策略的 full-Kelly 头寸为 -1.2。风控要求绝对仓位不超过 0.6。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4076边际收益估计很噪声你的边际收益估计噪声很大，而且可能被高估。通常更稳妥的是 full Kelly 还是 half Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4077回撤约束很紧某个资金管理 mandate 极其看重控制大回撤，即便这会牺牲一部分长期增长。这个目标更指向 full Kelly，还是 fractional Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4078边际收益稳定且资本很深如果边际收益估计异常稳定、资本基础很深，而且对回撤容忍度很高，那么更容易被合理化的是 full Kelly 还是 quarter Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4079相同边际收益但更高波动两套策略的边际收益估计相同，但其中一套的实际波动和回撤都大得多。哪一套更应该从 full Kelly 上更激进地往下缩？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4080不同下注之间的相关性不确定如果你怀疑那些看似独立的下注在压力情形下可能会突然变得相关，这会让你对 full Kelly 更放心还是更不放心？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4086为什么大多数真实交易台都用 fractional Kelly为什么真实世界中的交易台和组合经理，往往会选择 fractional Kelly 而不是 full Kelly？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4087为什么 half Kelly 往往还能保留大部分增长为什么在实践中，half Kelly 往往像一个很有吸引力的折中点？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4088为什么 fractional Kelly 本质上是在对抗模型风险为什么最好把 fractional Kelly 理解成一种对抗模型风险的工具，而不是对 Kelly 逻辑本身的否定？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4089为什么单看长期增长率无法涵盖回撤痛感为什么 full Kelly 可能在数学上是长期最优的，但在实践里却仍然让人难以承受？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4090如何快速检查一道 fractional Kelly 题做完一道 fractional Kelly sizing 题后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4111为什么 Risk Parity 往往需要加杠杆为什么很多 risk parity 组合会给低波动资产（例如债券或利率策略）加杠杆，而不是只按现金权重配置？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4112为什么等资金并不等于等风险一位基金经理说：“我把组合按 50/50 分配，所以两块策略的重要性肯定一样。”这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4113为什么相关性飙升会伤害朴素 Risk Parity为什么一个在平静时期看起来很均衡的逆波动率组合，在相关性飙升的压力时期会突然变得很失衡？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4114为什么波动率目标法可能在亏损后被迫去杠杆为什么实务中会担心：波动率目标覆盖层可能在冲击后最糟糕的时刻被迫去杠杆？金融与交易中等essay未尝试面试订阅