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非代码面试题
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5114为什么盈亏平衡利率重要为什么求出隐含或盈亏平衡贴现率，有时比单独报告现值更有信息量？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5115为什么长久期现金流更敏感为什么很小的贴现率变化，通常会让远期现金流的价值波动大于近期现金流？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5131久期-凸性近似 1某债券当前价格为 102，修正久期为 4.3，凸性为 18。若收益率变化 0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5132久期-凸性近似 2某债券当前价格为 98.5，修正久期为 3.1，凸性为 11。若收益率变化 -0.015，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5133久期-凸性近似 3某债券当前价格为 105.2，修正久期为 5.5，凸性为 25。若收益率变化 0.02，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5134久期-凸性近似 4某债券当前价格为 99，修正久期为 2.8，凸性为 9。若收益率变化 -0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5136为什么溢价债久期更短为什么在到期日相同的情况下，高票息溢价债通常比低票息债的久期更短？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5137为什么结算时要看全价为什么交易员通常报净价，但真正结算时使用全价？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5138为什么凸性有帮助为什么当利率双向大幅波动时，正凸性通常对债券持有人更有利？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5139为什么到期收益率不是万能利率为什么在收益率曲线并不平坦时，单个债券的到期收益率可能是一个有误导性的摘要？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5140为什么 DV01 有用为什么交易员常常直接讨论 DV01，而不只说久期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5161为什么陡峭曲线重要为什么在其他条件不变时，向上倾斜的收益率曲线通常意味着持有债券会有正的 roll-down carry？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5162为什么即期利率和远期利率会不同为什么一般不能指望 2 年即期利率和 1y1y 远期利率相同？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5163为什么引导法可行为什么收益率曲线的引导法通常先解短端，再一档一档往长端推进？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5164为什么平价收益率会掩盖细节为什么两条不同的零息曲线，有时会在某个期限上给出相近的平价收益率？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5165为什么曲线解读重要为什么对固定收益交易来说，理解整条曲线通常比记住某一个收益率报价更有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5186为什么基差不等于错价为什么远期价格高于现货，并不一定意味着它被高估了？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5187为什么收入会压低远期价格为什么持有标的期间预期会收到收入，通常会压低公平远期价格？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5188为什么会有反向 cash-and-carry为什么当远期价格过低时，反向 cash-and-carry 会成为普通 cash-and-carry 的镜像交易？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5189为什么期货要更谨慎为什么简单的远期定价公式对于期货来说有时只是近似，而不是严格恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅