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非代码面试题
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5136为什么溢价债久期更短为什么在到期日相同的情况下，高票息溢价债通常比低票息债的久期更短？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5137为什么结算时要看全价为什么交易员通常报净价，但真正结算时使用全价？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5138为什么凸性有帮助为什么当利率双向大幅波动时，正凸性通常对债券持有人更有利？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5139为什么到期收益率不是万能利率为什么在收益率曲线并不平坦时，单个债券的到期收益率可能是一个有误导性的摘要？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5140为什么 DV01 有用为什么交易员常常直接讨论 DV01，而不只说久期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅57623 年期债券的 Macaulay 久期一只 3 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 7%，到期收益率为 6%。求其 Macaulay 久期（年）。金融与交易中等数值题未尝试免费5764凸性对收益的贡献某债券修正久期为 7，凸性为 90。若收益率上升 150 个基点，仅凸性调整项（二阶项）占价格的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5768零息债券的久期一只零息债券将在 7 年后到期，其到期收益率为 4.5%（按年复利）定价。求其修正久期（年）。金融与交易简单数值题未尝试免费