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非代码面试题
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2294LSM 实现判断 14为什么在 LSM 里，时间步的摆放并不仅仅是把网格变细这么简单？数理金融困难essay未尝试面试订阅2295LSM 实现判断 15为什么如果继续持有函数的设定本身就有问题，那么“多跑一些路径”并不是完整答案？数理金融困难essay未尝试面试订阅2316跳跃风险交易直觉 6为什么一旦先抽出跳跃次数，精确模拟跳跃部分就会变得相对直接？数理金融困难essay未尝试面试订阅2317跳跃风险交易直觉 7为什么在跳扩散下，尾部敏感型支付的蒙特卡洛方差可能会爆炸，而普通香草期权价格却仍然很稳定？数理金融困难essay未尝试面试订阅2318跳跃风险交易直觉 8为什么即使跳跃方差相同，正跳和负跳对波动率微笑的影响方式仍然不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2319跳跃风险交易直觉 9为什么即使一个跳跃模型不能把每个执行价都拟合得很完美，它仍然可能很有用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2320跳跃风险交易直觉 10为什么跳跃带来的微笑效应，其随期限衰减的方式常常与纯随机波动率带来的效应不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2371由最优控制系数反推协方差 1控制变量 Y 的方差为 16。交易台在 X-b(Y-E[Y]) 中估计出的最优系数为 b*=0.75。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数学简单数值题未尝试免费2372由调整后估计反推控制变量真均值 2某原始 Monte Carlo 估计量的样本均值为 Xbar=9。控制变量样本均值为 Ybar=41，交易台使用 b*=0.5，且调整后估计 Xbar-b(Ybar-mu Y) 等于 8。由此隐含的控制变量真均值 mu Y 是多少？数学简单数值题未尝试免费2373由方差比例反推反变量相关系数 3某个 payoff 与其反变量伙伴做平均。反变量平均值的方差是原始单路径方差的 30%，且两条路径的方差相同。两者之间隐含的相关系数 rho 是多少？数学中等数值题未尝试免费2374为什么控制变量估计量无偏 4为什么对任意固定常数 b，X-b(Y-E[Y]) 都是 E[X] 的无偏估计量？数学中等derivation未尝试免费2375为什么最优控制系数等于 Cov/Var 5为什么使方差最小的控制系数满足 b*=Cov(X,Y)/Var(Y)？数学困难derivation未尝试免费2376配对差值标准误 6两个定价引擎用共同随机数做比较。配对差值样本在 n=49 条共享路径上的标准差为 s D=2.8。估计平均差值的标准误是多少？数学简单数值题未尝试免费2377达到目标半宽所需的共享路径数 7某个共同随机数比较的配对差值标准差为 s D=3.5。若希望 95% 正态近似的半宽达到 0.49，大约需要多少条共享路径？数学中等数值题未尝试免费2378为什么共同随机数有助于比较 8为什么共同随机数可以降低两个估计量“差值”的方差，即使每个估计量单独来看都没有变化？数学中等derivation未尝试免费2379反变量平均值的方差公式 9若 X 与 X' 具有相同方差 sigma 2，且相关系数为 rho，那么 Var((X+X')/2) 等于多少？数学中等derivation未尝试面试订阅2380为什么分层估计量无偏 10为什么“各层无偏样本均值的加权和”会是总体期望的无偏估计量？数学困难derivation未尝试面试订阅2382配对后剩余的方差比例 12若不使用共同随机数，两个独立估计量的标准差分别是 4 和 5，则它们差值的方差为 4 2+5 2。使用配对后，观测到的配对差值标准差为 3。此时保留下来的方差比例是多少？数学简单数值题未尝试免费2383状态切换模拟里的全方差公式 13当模拟器先采样状态 Z，再在给定 Z 的条件下采样 X 时，全方差公式会把 Var(X) 分成哪两部分？数学中等derivation未尝试免费2384为什么按状态分条件采样能降方差 14为什么在采样 payoff 之前先按状态变量做条件化，可能降低 Monte Carlo 方差？数学困难derivation未尝试面试订阅