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非代码面试题
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2091不完全市场定价直觉 21为什么一旦三叉树市场的状态数多于可交易证券数，唯一无套利价格就会消失？数理金融困难essay未尝试面试订阅2092不完全市场定价直觉 22为什么在不完全市场里，superhedge 的成本天然位于价格区间上端？数理金融困难essay未尝试面试订阅2093不完全市场定价直觉 23为什么一个最小方差对冲仍然不能钉死唯一的无套利价格？数理金融困难essay未尝试面试订阅2094不完全市场定价直觉 24为什么在三叉树模型里，再增加一个状态依赖报价就可能补全市场，即使原本只有股票和债券时做不到？数理金融困难essay未尝试面试订阅2095不完全市场定价直觉 25为什么无差异价格会依赖风险厌恶，而无套利区间却不会？数理金融困难essay未尝试面试订阅2120方差互换建模直觉 25为什么在执行价相同的情况下，带上限的方差互换通常会比不设上限的更便宜？数理金融困难essay未尝试面试订阅2131LMM 交易台直觉 11在终端测度下，为什么正的两两相关性会让较早期限远期利率的漂移更偏负？数理金融困难essay未尝试面试订阅2132LMM 交易台直觉 12如果相关性变成负的，那么终端测度下的那种漂移拖拽会在定性上发生什么变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2133LMM 交易台直觉 13为什么即使单个远期利率本身看起来很简单，增加 tenor 节点仍会加强 LMM 中的漂移耦合？数理金融困难essay未尝试面试订阅2134LMM 交易台直觉 14为什么更高的远期利率水平往往会放大漂移耦合项的重要性？数理金融困难essay未尝试面试订阅2135LMM 交易台直觉 15LMM 仿真里的“drift freezing”到底冻结了什么？数理金融困难essay未尝试面试订阅2136LMM 交易台直觉 16为什么更高的两两相关性通常对 swaption 的影响远大于对单个 caplet 的影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅2138LMM 交易台直觉 18为什么即使标准日期上的市场报价依然很活跃，使用更粗的 tenor 网格仍会带来近似误差？数理金融中等essay未尝试面试订阅2139LMM 交易台直觉 19为什么不能只靠相关性假设就在 LMM 里凭空制造出一个波动率 smile？数理金融中等essay未尝试面试订阅2140LMM 交易台直觉 20为什么在生产环境的 LMM 分析里，先把相关矩阵修正到可用形态很重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅2161远期测度产品直觉 16为什么 swaption 自然更偏好 annuity measure，而不是某一只债券的远期测度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2162远期测度产品直觉 17当 swap annuity 被用作 numeraire 时，它在经济上扮演什么角色？数理金融中等essay未尝试面试订阅2163远期测度产品直觉 18为什么 swaption 比 caplet 更像一个篮子型产品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2164远期测度产品直觉 19为什么 annuity measure 本身也仍然是产品特定的？数理金融中等essay未尝试面试订阅2165远期测度产品直觉 20为什么 swaption 需要同时具备波动率和相关性的直觉，而 caplet 往往不需要这么多相关性细节？数理金融中等essay未尝试面试订阅