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非代码面试题
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3719对对冲账本做压力测试与今天给它做估值风控要的是明天对冲账本 PnL 的压力分布，而前台要的是同一本账今天的估值。两者应使用同一种测度吗？随机过程中等essay未尝试面试订阅3720为什么 VaR 和期权价格不该默认共享同一漂移假设为什么通常不应把同一个漂移假设强行同时塞进 VaR 模拟和衍生品定价模型？随机过程中等essay未尝试面试订阅3721为已实现股息收益率预期选择测度股票团队想知道未来一年真正会实现的股息收益率期望。这个期望应在 P 下还是 Q 下计算？随机过程中等essay未尝试面试订阅3722解释为什么 Q 不是“市场认为会发生什么”一名候选人说 Q 只是“市场对未来价格的真实信念”。为什么这个说法过于粗糙？随机过程中等essay未尝试面试订阅3723为什么仅靠 P 不能给可复制合约定价为什么单独一个物理测度下的期望，通常不足以确定一个可复制衍生品的公允价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3724为融资台做情景分析某融资台想要下周融资利差变动的情景分布，用来确定流动性缓冲规模。应使用哪种测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3725CVA 定价蒙特卡洛与预期敞口预测蒙特卡洛如果一个蒙特卡洛是为 CVA 定价而跑，另一个是为真实对手方敞口路径预测而跑，它们天然应在同一测度下吗？随机过程中等essay未尝试面试订阅3726Delta 对冲归因与期权估值某交易台既想分解昨天真实发生的 delta 对冲 PnL，也想给今早的期权账本做估值。两个任务分别自然对应哪种测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3727为什么隐含波动率能和物理收益预测并存为什么一边用隐含波动率给期权估值，一边用另一套物理收益预测做方向判断，并不矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3728股票指数预期收益与期货公允价值某 PM 想知道一个指数未来一个季度的预期收益，而交易员则想知道同一指数期货的公允价值。两者应如何区分测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3729为基于最坏预期损失的风控限额选择测度风控委员会根据某交易台未来十天真实 PnL 的预期损失来设定限额。这个概率法则更应被视为 P 还是 Q？随机过程中等essay未尝试面试订阅3730为什么正的股票物理风险溢价不会等量抬升期权价格为什么明显为正的股票物理风险溢价，不会通过漂移自动等量抬升期权价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3731市场隐含分布与最佳预测分布应如何解释由期权价格反推出的市场隐含分布，与由宏观信号构建出的最佳预测分布之间的差异？随机过程中等essay未尝试面试订阅3732为什么交易台在 P 视角下判断正确却仍可能在 Q 估值头寸上亏损为什么交易台对真实走势的大方向判断可能是对的，但按市值计价的衍生品头寸仍然可能亏钱？随机过程中等essay未尝试面试订阅3733给天气期权定价与预测天气本身如果公司交易天气衍生品，为什么给合约定价所用的测度，可能不同于气象学家预测温度所用的测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3734债券组合 Carry 预测该用哪种测度一名利率策略师想知道在没有异常事件时，一个债券组合下个月预计会真实实现多少 Carry。最自然的测度是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3735为什么切换到 Q 并不是在声称投资者真的预期更低收益为什么从 P 切换到 Q，并不等于在声称投资者真的改变了经济预期？随机过程中等essay未尝试面试订阅3736为什么不能只靠风险中性分布来评判物理回测为什么仅凭期权价格隐含的风险中性分布去评判一个预测模型的回测，会是一种类别错误？随机过程中等essay未尝试面试订阅3737宏观情景树该用哪种测度某策略师正在为通胀、GDP 和失业率建立情景树，以评估组合脆弱性。概念上最自然的测度是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3738为什么 Q 适合对冲，而 P 对业务规划更重要为什么交易台可能在对冲和定价上依赖 Q，但在预算和业务规划上依赖 P？随机过程中等essay未尝试面试订阅