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非代码面试题
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4577PDE 场景题 12在 PDE 视角下，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，欧式看跌期权应满足什么边界行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4578PDE 场景题 13对于 asset-or-nothing digital call，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，PDE 边界行为应是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4579PDE 场景题 14对于股票的 prepaid forward 索赔，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，自然的 PDE 边界行为是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4580PDE 场景题 15为什么在做完 delta hedge 之后，股票的真实世界漂移 mu 会从 Black-Scholes PDE 里消失？数理金融中等essay未尝试面试订阅4581PDE 场景题 16为什么自融资条件在 PDE 推导里是本质条件，而不是一句可有可无的记账说明？数理金融中等essay未尝试面试订阅4582PDE 场景题 17为什么只把 Black-Scholes PDE 写出来，还不足以唯一确定一个期权价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4583PDE 场景题 18为什么 PDE 推导和鞅测度推导应该给出同一个期权价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4584PDE 场景题 19为什么一个在 dt 上局部无风险的组合，并不自动意味着它在整个期权生命周期里都是全局无风险的？数理金融中等essay未尝试面试订阅4601鞅定价场景题 11为什么在 Black-Scholes 看涨期权的鞅推导里，会出现 d1 和 d2 这两个不同的正态参数？数理金融中等essay未尝试面试订阅4602鞅定价场景题 12为什么“先贴现再定价”在鞅推导里是核心，而不是最后顺手做的一步？数理金融中等essay未尝试面试订阅4603鞅定价场景题 13为什么鞅路线和 PDE 路线应该给出同一个 Black-Scholes 价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4604鞅定价场景题 14为什么连续股息率会在最终公式写出来之前，就先进入鞅推导过程？数理金融中等essay未尝试面试订阅4606更高的分红率如果连续分红率上升，而现价、执行价、波动率和期限都不变，那么鞅推导里的股票项 S0 e (-qT) N(d1) 会怎样变化？数理金融中等essay未尝试面试订阅4607更长期限为什么更长的期限通常会让鞅推导里“股票项和贴现执行价项之间的差”变得更敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅4608更高的波动率在鞅推导里，为什么波动率升高通常会利好看涨期权，即使贴现后的股票期望本身并不改变？数理金融中等essay未尝试面试订阅4609远期不变如果两个市场的远期价格相同，但 (r,q) 组合不同，为什么鞅推导仍可能给出不同的看涨价值？数理金融中等essay未尝试面试订阅4610更高的执行价若执行价提高、其他条件不变，鞅分解里的哪一项会最直接被抬高？数理金融中等essay未尝试面试订阅4626复制路线场景题 11为什么在 Black-Scholes 故事里，精确复制会强迫期权价格唯一？数理金融中等essay未尝试面试订阅4627复制路线场景题 12即使最终的 Black-Scholes 公式是连续时间的，为什么二叉树复制路线仍然在概念上很有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4628复制路线场景题 13复制路线强调了什么，而鞅路线往往会把它隐藏起来？数理金融中等essay未尝试面试订阅