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非代码面试题
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2598三轮 boosting 之后的最终预测 23某个 boosting 模型从 F 0(x)=10 开始。对某个观测而言，连续三轮落到的叶节点更新分别是 +1.2、-0.5、+0.8，且每轮学习率 eta=0.1。最终预测是多少？机器学习中等数值题未尝试免费2602为什么即使训练损失下降也需要早停 12为什么即使 boosting 的训练目标还在持续改善，验证表现也可能已经开始恶化？机器学习中等essay未尝试免费2608两次 shrinkage 更新后的残差 24某个点当前的残差是 6。两轮 boosting 中，它所在区域的叶节点更新分别为 1.5 和 0.8，且两轮学习率都为 eta=0.2。两轮之后还剩多少残差？机器学习中等数值题未尝试免费2610eta 与 gamma 的缩放互逆不变性 6为什么把每一轮的叶节点更新 gamma m 都乘以 c，同时把学习率 eta 除以 c，会让最终加性得分保持不变？机器学习困难derivation未尝试面试订阅2646嵌套交叉验证中的模型拟合次数某团队使用 5 个外层折。在每个外层训练集内部，他们用 4 折 CV 评估 6 组超参数，随后再用整个外层训练集把选中的模型重拟合一次。总共会发生多少次模型拟合？机器学习简单数值题未尝试免费2659单侧 purge 后的训练集大小一个数据集有 500 个按时间排序的观测。某次验证块使用第 301 到 350 个观测。如果只在验证块前方额外 purge 掉 10 个观测，而不在其他地方 purge，那么还剩多少个观测可用于训练？机器学习困难数值题未尝试面试订阅2671共同因子相关下的有效广度某研究员跟踪了 100 个横截面 alpha 子策略，它们两两相关系数大约为 0.20。使用粗略的等相关广度近似 n eff =n/(1+(n-1) )，有效独立下注数是多少？机器学习简单数值题未尝试免费2672考虑自相关之后的有效样本量某个月频特征一共观测了 60 个月，并且近似服从滞后 1 自相关系数为 =0.6 的 AR(1) 过程。用启发式近似 n eff \approx n(1- )/(1+ )，有效样本量是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅2673相反市场状态下的平均边际收益某个信号在平静市场的 70% 日期里赚 +6bp，而在压力市场的 30% 日期里亏 -10bp。它的无条件日均边际收益是多少（单位：bp）？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2674稀有 alpha 事件探测器的精确率只有 2% 的日期包含真正值得交易的错价事件。某分类器能抓住其中 65% 的日期，但也会在 4% 的正常日期上误报。正向警报的精确率是多少？机器学习中等derivation未尝试面试订阅2675考虑交易成本后的盈亏平衡命中率某个方向性模型在判断正确时每笔赚 +1 单位，判断错误时每笔亏 -1 单位，以上都还没扣成本。每次往返交易无论输赢还要额外支付 0.08 单位成本。使期望净收益为 0 的命中率 p 是多少？机器学习困难derivation未尝试面试订阅2676很小的尾部概率也能主导平均收益某策略在 98% 的日期里赚 +0.04%，在剩下 2% 的日期里亏 -2.5%。它的无条件日均收益是多少？机器学习简单数值题未尝试免费2677旧状态数据的半衰期折现假设预测相关性按 6 个月的半衰期衰减。在这个指数衰减启发式下，相对于当前状态数据，18 个月前的观测应该赋予多大权重？机器学习中等derivation未尝试面试订阅2678净信号相对成本噪声的比率某策略每笔交易的毛期望边际收益是 5bp，但执行成本不确定性的标准差是每笔 12bp。毛边际收益相对于成本噪声的比率是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2699零假设在两道独立筛查中幸存的概率某个零假设策略必须先通过 10% 水平的探索性筛查，再通过 5% 水平的最终独立留出集检验。若在零假设下两次测试相互独立，则它同时幸存的概率是多少？机器学习中等derivation未尝试面试订阅2700用有效独立簇而不是原始变体计算整体错误率某研究员产生了 120 个参数变体，但它们大致只相当于 6 个有效独立的策略簇。若粗略地对每个簇使用 5% 阈值，则 6 个簇中至少出现一个假赢家的概率是多少？机器学习困难数值题未尝试面试订阅2701隐藏在设计旋钮中的搜索深度某团队在报告最佳结果之前，尝试了 4 个股票池、5 种再平衡频率和 6 套交易成本假设。它实际上隐式搜索了多少种设计组合？机器学习简单数值题未尝试面试订阅2703零假设 Sharpe 扫描中出现大赢家的概率假设 25 个彼此独立的零假设策略，各自产生的样本内 Sharpe 近似服从标准正态分布。最佳观测 Sharpe 超过 1.5 的概率是多少？机器学习中等derivation未尝试面试订阅2721长度 9 条带的单块与骨牌铺法用长度为 1 的单块和长度为 2 的骨牌铺满一条长度为 9 的条带。请先写出铺法数 a n 的生成函数，再求 a 9。脑筋急转弯简单数值题未尝试面试订阅2724有理生成函数中隐藏的递推设 A(x)=sum n>=0 a n x n = (1+x)/(1-2x+x 3)。请推出 a n 的线性递推，并计算 a 5。脑筋急转弯困难derivation未尝试面试订阅