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非代码面试题
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4386训练高验证低时先查什么 21训练 AUC 很高，但交叉验证 AUC 接近随机。在继续尝试更多超参数值之前，第一步应该检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4387差距远小于标准误时如何解读 22两个超参数设置的平均 CV 分数只差 0.001，而估计标准误却有 0.010。第一反应应该如何解读这种结果？机器学习中等essay未尝试面试订阅4388短窗口在回测赢了但实盘变差时先查什么 23某次时间序列调参表明很短的 lookback window 表现最好，但最近的实盘表现却明显恶化。在扩大搜索范围之前，首先应检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4389编码器放错位置时的立刻修正 24某个类别编码器先在全量样本上拟合了一次，然后被重复用于交叉验证里的各个 fold。立即应该如何修正？机器学习中等essay未尝试面试订阅4390双边界同时命中时下一步 25当前最优设置同时落在学习率网格和正则网格的边界极值上。下一步搜索最合理的动作是什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4391隔夜收益与日内收益分解 1某只股票昨天收盘价为 100，今天开盘价为 102，今天收盘价为 101。今天的隔夜收益和日内收益分别是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4392相对基准的残差收益 2某只股票今天上涨 1.4%，同期基准上涨 0.5%。如果该股票相对基准的 beta 为 1.6，那么应归因给股票自身的市场调整后残差收益是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4393无泄漏滚动均值收益特征 3在今天收盘时，你要用最近 5 个已经完成的日收益 [1%, -2%, 0%, 3%, 2%] 构造一个无泄漏的滚动均值收益特征。这个特征值是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4394RMS 实现波动率特征 4某个实现波动率特征被定义为最近 4 个日收益的均方根。如果这 4 个收益是 [1%, -1%, 2%, 0%]，那么得到的实现波动率特征是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4395波动率标准化动量 5某个动量特征定义为“过去 20 天累计收益 ÷ 过去日波动率”。如果累计收益为 6%，日波动率为 1.5%，应存下什么 vol-scaled momentum 值？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4401收盘到收盘泄露你在今天收盘前做出预测，目标是明天的 close-to-close 收益率，但某个特征使用了今天正式收盘竞价后的最终收盘价。为什么这构成泄露？机器学习中等essay未尝试面试订阅4402标签重叠陷阱你每天都构造一个未来 5 日收益标签，然后把相邻样本当作独立样本来用。这里的结构性问题是什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4403偷看的滚动均值时间 t 的一个特征使用了从 t-19 到 t+1 的滚动均值。即使只多看了一天，为什么也不可接受？机器学习中等essay未尝试面试订阅4404横截面残差化时点为什么对日收益特征做因子残差化时，必须使用特征时点已知的暴露，而不是用之后的收益再估出来的暴露？机器学习中等essay未尝试面试订阅4405公司行为错位某个特征用原始价格，而标签用的是拆股调整后的未来收益率。这会带来什么问题？机器学习中等essay未尝试面试订阅4411加新特征之前在往模型里加入一个新的收益类特征之前，第一步应该先问什么对齐问题？机器学习中等essay未尝试面试订阅4412残差化之前在把收益对因子做残差化、并把残差当成新特征之前，第一步应该澄清什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4413拉长 horizon 之前因为 1 日标签看起来太噪声，你想拉长未来收益 horizon。在动手前第一步应该检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4414标准化之前在标准化一个收益特征之前，首先应该检查你混在一起做标准化的资产池有什么性质？机器学习中等essay未尝试面试订阅4415相信特征重要性之前一个收益特征在训练好的模型里看起来非常重要。在认定它抓住了真实 alpha 之前，第一步应该检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅