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非代码面试题
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4485第一步诊断在一个简单离散模型里，讨论无套利定价测度之前，第一步应该先检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4486解概率之前在求风险中性概率之前，一期模型里第一步应该先看哪个不等式？数理金融中等essay未尝试面试订阅4506为什么只数证券个数并不足以判断完备性一名候选人说，只要四状态市场里有四只证券，就一定完备。为什么这个结论下得太快？数理金融中等essay未尝试面试订阅4507为什么冗余资产不会自动消灭价格区间在不完备市场里，如果新上市资产的收益仍落在旧张成空间里，为什么它不会自动消灭价格区间？数理金融中等essay未尝试面试订阅4508为什么不完备市场仍可能唯一给出某个索赔的价格为什么一个市场整体上不完备，却仍可能对某个特定索赔给出唯一无套利价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4509为什么谈等价测度时严格正性很重要为什么状态价格或隐含概率的严格正性是定理表述的一部分，而不是可有可无的附带条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅4510为什么定价测度唯一性与市场完备性讲的是同一个几何故事在面试层面，为什么应把“鞅测度唯一”和“市场完备”看成同一个线性代数事实的两种说法？数理金融中等essay未尝试面试订阅4511为什么价格区间会来自缺失方向为什么当已交易张成空间漏掉一些状态方向时，通常就会出现无套利价格区间？数理金融中等essay未尝试面试订阅4512当有人说“三只证券、三个状态，所以完备”时，第一步该质疑什么某位 PM 说：“有三只证券、三个状态，所以市场完备。” 你第一步应从哪个结构性检查开始反驳？数理金融中等essay未尝试面试订阅4513为什么在谈概率之前先要谈可达性如果一个非交易索赔似乎出现了多个候选价格，那么在争论哪个概率测度“正确”之前，应该先核实什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4514为什么同一个市场对可复制索赔只有一个价格、对其他索赔却可能有很多价格为什么同一个市场可以对某些索赔给出精确单点价格、对另一些索赔只能给出区间，而这并不矛盾？数理金融中等essay未尝试面试订阅4515为什么新增资产必须带来新方向，而不只是新故事当有人声称一只新上市证券“应该有助于让市场完备”时，什么才决定这个说法是真是假？数理金融中等essay未尝试面试订阅4585PDE 第一步 20在正式开始 PDE 推导之前，首先应定义哪个可交易对冲对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4586PDE 第一步 21在完整写出 Ito 引理之前，关于期权价值函数首先应说明什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4587PDE 第一步 22在把 carry 或分红写进 PDE 之前，首先应该识别哪个参数？数理金融中等essay未尝试面试订阅4588PDE 第一步 23在尝试求解 Black-Scholes PDE 之前，首先应该写下什么 payoff 侧条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅4589PDE 第一步 24在把 delta 解释成交易持仓之前，首先应识别什么数学恒等关系？数理金融中等essay未尝试面试订阅4605鞅定价第一步 15在真正计算任何对数正态积分之前，首先应该把哪个对象单独拎出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4611鞅定价第一步 16在鞅路线里调用任何定价定理之前，首先应识别什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4612鞅定价第一步 17在计算看涨期权的任何尾部期望之前，首先应该写下什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅