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非代码面试题
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5133久期-凸性近似 3某债券当前价格为 105.2，修正久期为 5.5，凸性为 25。若收益率变化 0.02，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5134久期-凸性近似 4某债券当前价格为 99，修正久期为 2.8，凸性为 9。若收益率变化 -0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5136为什么溢价债久期更短为什么在到期日相同的情况下，高票息溢价债通常比低票息债的久期更短？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5137为什么结算时要看全价为什么交易员通常报净价，但真正结算时使用全价？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5138为什么凸性有帮助为什么当利率双向大幅波动时，正凸性通常对债券持有人更有利？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5139为什么到期收益率不是万能利率为什么在收益率曲线并不平坦时，单个债券的到期收益率可能是一个有误导性的摘要？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5140为什么 DV01 有用为什么交易员常常直接讨论 DV01，而不只说久期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5141由两个贴现因子反推平坦远期某条收益率曲线满足贴现因子 D(0.5)=0.992、D(2)=0.94。若区间 [0.5,2] 上的连续复利远期利率是平的，那么这个远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5142由平坦远期区间推出更长期贴现因子某条曲线满足 D(1)=0.97。第 1 年到第 3 年之间的平均连续复利远期利率是 3.5%。求 D(3)。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5143由两个零息收益率推平均远期连续复利的 2 年零息收益率是 3.0%，5 年零息收益率是 4.2%。第 2 年到第 5 年之间的平均连续复利远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5144最后半年切片的远期利率某条曲线满足 D(1)=0.96、D(1.5)=0.935。最后半年的区间 [1,1.5] 上连续复利远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5145由两个简单现货利率推出简单远期半年期简单现货利率是 2.0%，18 个月简单现货利率是 3.0%。它们隐含的从 0.5 年到 1.5 年的一年期简单远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5146当前两年零息债在一年后的滚降价格今天的贴现因子满足 D(1)=0.97、D(2)=0.94。若一年后整条曲线形状保持不变，那么“今天发行的 2 年零息债”到那时的价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5148平坦零息曲线下的滚降价格一只 3 年零息债按照 4% 的平坦连续复利零息曲线定价。若一年后曲线保持不变，这只债券当时的价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5150滚降一年后的对数贴现比今天 D(1)=0.94，且 D(0)=1。若不发生曲线冲击，只是单纯持有今天的 1 年零息债到期，则隐含的一年连续复利持有收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5151由债券价格求末段远期利率 1一只 1.5 年期、面值 100、票面年利率 4.0% 且半年付息一次的债券，市场价格为 100.911。已知折现因子 D(0.5)=0.985、D(1.0)=0.968。假设 1.0 年到 1.5 年之间按年复利的远期利率在该区间内保持常数。求该隐含远期利率。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5156由平价息票债推出第二年贴现因子一只 2 年期、年付 4% 票息的债券价格恰好是 100。若已知 D(1)=0.97，求 D(2)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5157由溢价息票债推出第三年贴现因子一只 3 年期、年付 5% 票息的债券价格为 101.2。若已知 D(1)=0.98、D(2)=0.95，求 D(3)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5158由半年付息债推出两年贴现因子一只 2 年期债券按半年付息方式支付 6% 年票息，价格为 101.5。若 D(0.5)=0.99、D(1)=0.975、D(1.5)=0.95，求 D(2)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5159由贴现票息债推出 1.5 年贴现因子一只 1.5 年期、半年付息、票息 4% 的债券价格为 99.8。若 D(0.5)=0.99、D(1)=0.976，求 D(1.5)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅