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非代码面试题
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4813HJM 首要诊断 23在把 HJM 的灵活性视为“天然优势”之前，首先应该说明哪项操作成本？数理金融中等essay未尝试面试订阅4815HJM 首要诊断 25在说 HJM 实现“错了”之前，首先应做什么简单的约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4835利率期权首要诊断 20在给 cap 定价之前，首先应该检查重置日程的什么信息？数理金融中等essay未尝试面试订阅4836利率期权首要诊断 21在给 swaption 定价之前，首先要识别什么基础对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4837利率期权首要诊断 22在使用 cap-floor parity 之前，首先应该做什么约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4838利率期权首要诊断 23在仅凭权利金比较两个 swaption 之前，首先应该比较什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4839利率期权首要诊断 24在说一个 cap “便宜”之前，首先应该检查报价的什么特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅4840利率期权首要诊断 25在 cap 和 payer swaption 之间做选择前，首先应问自己想要哪种风险敞口？数理金融中等essay未尝试面试订阅4856看涨期权上边界在欧式看涨期权的有限差分网格中，为什么最右端边界通常设为接近 S max - K e (-rτ)，而不是一个常数？数理金融困难essay未尝试面试订阅4857看跌期权下边界为什么欧式看跌期权的网格在左边界通常取 V(0,τ) ≈ K e (-rτ)？数理金融困难essay未尝试面试订阅4858负权重问题为什么显式格式或 theta 格式的权重一旦变成负数，在期权网格上尤其是靠近拐点时会是危险信号？数理金融困难essay未尝试面试订阅4891资本聚合诊断 1某位 CRO 希望为两个可能互相对冲的交易台设置一个统一的资本数字。如果你不希望合并后的资本超过各自单独资本之和，首先应该检查相干风险测度的哪条性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4892资本聚合诊断 2资金部门向损失分布的每个情景都注入一笔确定性的现金缓冲。相干风险测度的哪条性质告诉你注资后所需资本应该如何变化？数理金融中等essay未尝试面试订阅4893资本聚合诊断 3某位 PM 把组合中的每个头寸都翻倍，并想知道资本是否也应随之翻倍。首先应检查相干风险测度的哪条性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4894资本聚合诊断 4在每个情景下，组合 X 的损失都不超过组合 Y。相干风险测度的哪条公理说明 X 不应比 Y 需要更多资本？数理金融中等essay未尝试面试订阅4895资本聚合诊断 5在某个相干资本规则下，两个组合各自单独都可接受。为什么它们的任意凸组合也应当可接受？数理金融中等essay未尝试面试订阅4911可接受集几何 21当两个交易台想知道是否可以部分混合账簿而不让资本突然跳升时，为什么“凸的可接受集”在操作上很有用？数理金融困难essay未尝试面试订阅4912全行聚合直觉 22当公司要跨交易台聚合资本时，为什么交易台最关心的往往是相干性的次可加性？数理金融困难essay未尝试面试订阅4913流动性盲点 23为什么一个完全相干的风险测度，仍可能遗漏压力交易台上的重大流动性问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅4914VaR 聚合批判 24为什么某个 VaR 数字单看一个交易台时似乎合理，但作为全行资本聚合器却仍然可能很尴尬？数理金融困难essay未尝试面试订阅