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非代码面试题
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5089强化学习训练诊断 23为什么当函数逼近、bootstrapping 和分布偏移同时出现时，off-policy 学习会变得脆弱？机器学习困难essay未尝试面试订阅5090交易中的 RL 注意点为什么 quant 在把玩具 MDP 的直觉直接搬到真实交易时必须谨慎？机器学习困难essay未尝试面试订阅5101固定年金现值 1一份固定年金将在未来 5 年的每个年末支付 10。若贴现率为 0.04，其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5106增长永续年金 1某增长永续年金将在一年后支付第一笔现金流 5，之后永远按 0.02 的速度增长。若贴现率为 0.07，其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5109增长永续年金 4某增长永续年金将在一年后支付第一笔现金流 4.5，之后永远按 0.025 的速度增长。若贴现率为 0.08，其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5111为什么更早收到现金更有价值两个项目在三年里支付的总现金相同，但其中一个更偏前置回款。为什么在贴现率为正时，它的现值通常更高？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5112为什么折现因子有用为什么利率 desk 往往直接用折现因子思考，而不只盯着利率本身？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5113复利规则的风险为什么即使报价数字看起来接近，使用错误的复利规则仍会造成定价偏差？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5114为什么盈亏平衡利率重要为什么求出隐含或盈亏平衡贴现率，有时比单独报告现值更有信息量？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5115为什么长久期现金流更敏感为什么很小的贴现率变化，通常会让远期现金流的价值波动大于近期现金流？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5121净价与全价 1某债券每年的票息支付额为 6。买方在本计息周期已经过去 0.25 的时点结算，市场报价净价为 101.2。求应计利息和全价。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5122净价与全价 2某债券每年的票息支付额为 4.5。买方在本计息周期已经过去 0.5 的时点结算，市场报价净价为 98.8。求应计利息和全价。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5143由两个零息收益率推平均远期连续复利的 2 年零息收益率是 3.0%，5 年零息收益率是 4.2%。第 2 年到第 5 年之间的平均连续复利远期利率是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5146当前两年零息债在一年后的滚降价格今天的贴现因子满足 D(1)=0.97、D(2)=0.94。若一年后整条曲线形状保持不变，那么“今天发行的 2 年零息债”到那时的价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5148平坦零息曲线下的滚降价格一只 3 年零息债按照 4% 的平坦连续复利零息曲线定价。若一年后曲线保持不变，这只债券当时的价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5150滚降一年后的对数贴现比今天 D(1)=0.94，且 D(0)=1。若不发生曲线冲击，只是单纯持有今天的 1 年零息债到期，则隐含的一年连续复利持有收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5151由债券价格求末段远期利率 1一只 1.5 年期、面值 100、票面年利率 4.0% 且半年付息一次的债券，市场价格为 100.911。已知折现因子 D(0.5)=0.985、D(1.0)=0.968。假设 1.0 年到 1.5 年之间按年复利的远期利率在该区间内保持常数。求该隐含远期利率。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5161为什么陡峭曲线重要为什么在其他条件不变时，向上倾斜的收益率曲线通常意味着持有债券会有正的 roll-down carry？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5162为什么即期利率和远期利率会不同为什么一般不能指望 2 年即期利率和 1y1y 远期利率相同？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5163为什么引导法可行为什么收益率曲线的引导法通常先解短端，再一档一档往长端推进？金融与交易困难essay未尝试面试订阅