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非代码面试题
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5589为什么 Gamma 对再平衡很重要为什么高 gamma 的期权组合需要更频繁地做 delta 再平衡？数理金融中等essay未尝试面试订阅5590为什么 Rho 在利率产品里通常更重要为什么 rho 在利率期权里通常比在短期限单名股票期权里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅5611为什么隐含波动率会高于已实现波动率为什么即使在相当有效的市场里，隐含波动率也可能系统性高于随后真正实现出来的波动率？数理金融中等essay未尝试面试订阅5612为什么已实现波动率具有路径依赖为什么两只股票在一周的起点和终点价格相同，但已实现波动率却可能非常不同？数理金融中等essay未尝试面试订阅5613为什么事件后隐含波动率会塌陷为什么临近到期的期权在财报公布后往往会立刻损失大量隐含波动率，即使股价在之后几乎不动？数理金融中等essay未尝试面试订阅5614为什么方向看对了也可能在波动交易上亏钱为什么期权买方即使在股价方向上判断正确，也仍可能因为隐含高于实现而亏钱？数理金融中等essay未尝试面试订阅5615为什么卖贵波动并不是白捡钱如果隐含波动率通常高于已实现波动率，为什么系统性卖期权仍然很危险？数理金融中等essay未尝试面试订阅5636为什么树模型很适合处理提前执行为什么在给美式期权定价时，树模型通常比 Black-Scholes 闭式公式更自然？数理金融中等essay未尝试面试订阅5637为什么风险中性概率不是方向预测为什么二叉树里的风险中性概率不应该被理解为你对上涨概率的真实预测？数理金融中等essay未尝试面试订阅5638为什么增加步数通常会更好为什么在重组树里增加步数通常会提升定价精度？数理金融中等essay未尝试面试订阅5639为什么在提前执行问题上树模型常胜过朴素 Monte Carlo为什么当执行时点本身很重要时，简单树模型往往比朴素 Monte Carlo 更有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅5640为什么重组结构很重要为什么重组格点相较于不重组的分叉树，在计算上更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5661为什么 Monte Carlo 很适合路径依赖产品为什么 Monte Carlo 往往很适合给路径依赖衍生品定价？数理金融中等essay未尝试面试订阅5662为什么 Monte Carlo 收敛得慢为什么大家会说朴素 Monte Carlo 虽然概念简单，但收敛很慢？数理金融中等essay未尝试面试订阅5663为什么在模拟里贴现仍然重要为什么在风险中性模拟里，仅仅把终端收益求平均而不贴现就是不对的？数理金融中等essay未尝试面试订阅5664为什么在高维问题里 Monte Carlo 常常胜过树模型为什么随着风险因子数量增加，Monte Carlo 往往会比格点方法更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5665为什么 Monte Carlo 和模型风险会相互作用为什么 Monte Carlo 标准误差很小，并不保证期权价格本身就可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅5759胜率不确定时的 Kelly 仓位对一个对等赔率下注，你不确定真实胜率：它等可能为 0.52 或 0.62。一位同事把平均估计 0.57 代入 Kelly 公式，投入资本的 0.14。要最大化期望对数增长，你应对两种可能的真实胜率下的实际增长取平均。请写出正确的目标函数，并简要说明增长最优仓位等于、高于还是低于 0.14。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5761由全价反推净价某债券每年的票息支付额为 5。结算时本计息周期已过去 0.4，结算（全价）价格为 103.5。求报价净价。金融与交易简单数值题未尝试免费5771八年期年金现值一份普通年金在未来 8 年的每个年末支付 12。固定贴现率为 0.06。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅